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Autor
Língua
Título
1
ADRIAN HERINGER PIZZINGA
pt
[pt] MODELOS EM ESPAÇO DE ESTADO COM RESTRIÇÕES NAS COMPONENTES DE INTERESSE: APLICAÇÕES EM ANÁLISE DINÂMICA DE ESTILO PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO BRASILEIROS [en] STATE SPACE MODELS WITH RESTRICTIONS IN COMPONENTS OF INTEREST: APPLICATIONS IN DYNAMIC STYLE ANALYSIS FOR BRAZILIAN INVESTMENT FUNDS
2
ADRIAN HERINGER PIZZINGA
pt
[pt] FILTRO DE KALMAN RESTRITO: TEORIA, MÉTODOS E APLICAÇÕES [en] RESTRICTED KALMAN FILTERING: THEORY, METHODS AND APPLICATIONS
3
BERNARDO JOSÉ DE BRITO FERREIRA
pt
[pt] ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE E A RELAÇÃO ENTRE MORBIDADE DE MERCADO DE TRABALHO: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DA PNAD 2003 [en] INFORMATION ASYMMETRY IN PRIVATE HEALTH INSURANCE CONTRACTS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN MORBIDITY AND WORK MARKET: AN INVESTIGATION USING PNAD 2003
4
BERNARDO LINS DE ALBUQUERQUE COMPAGNONI
en
[pt] DESENVOLVIMENTO DE MODELOS PARA PREVISÃO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE RECONHECIMENTO DE VOZ [en] DEVELOPMENT OF PREDICTION MODELS FOR THE QUALITY OF SPOKEN DIALOGUE SYSTEMS
5
BETINA DODSWORTH MARTINS FROMENT FERNANDES
en
[pt] ENSAIOS EM PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SOB INCERTEZA [en] ESSAYS ON ASSET ALLOCATION OPTIMIZATION PROBLEMS UNDER UNCERTAINTY
6
BETINA GUIMARAES DODSWORTH MARTINS
pt
[pt] UM ESTUDO DOS EFEITOS DE MICROESTRUTURA NOS PADRÕES INTER E INTRADIÁRIOS DO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES [en] MICROSTRUCTURE EFFECTS ON THE BRAZILIAN STOCK MARKET: A STUDY ON INTER AND INTRADAY PATTERNS
7
BRUNA PRETTI CASOTTI
pt
[pt] EXTRAÇÃO DE FATOR COMUM ENTRE AS VOLATILIDADES DOS RETORNOS DA TAXA DE CÂMBIO REAL/DÓLAR, RISCO-PAÍS E IBOVESPA VIA FILTRO DE KALMAN [en] EXTRACTING COMMON FACTORS AMONG EXCHANGE RATE REAL/DOLLAR, EMERGENT MARKET BOND INDEX+BRAZIL AND IBOVESPA, VIA FILTRO DE KALMAN
8
CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
pt
[pt] ESTIMAÇÃO, TESTE E APLICAÇÕES EM MERCADOS EMERGENTES: A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS [en] ESTIMATION, TESTS AND APPLICATIONS IN EMERGING MARKETS: THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES. [es] ESTIMACIÓN, PRUEBAS Y APLICACIONES EN MERCADOS EMERGENTES: LA EXTRUCTURA A TÉRMINO DE LA TASA DE INTERÉS
9
CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
pt
[pt] UM MODELO PARA A ESTIMAÇÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS DE EUROBONDS LATINO-AMERICANOS [en] A MODEL TO ESTIMATE THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES OF LATIN AMERICAN EUROBONDS
10
CAIO OLIVEIRA DE AZEVEDO
pt
[pt] ANÁLISE DINÂMICA DE ESTILO NA RECUPERAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BRASILEIROS: UMA APLICAÇÃO DO FILTRO DE KALMAN RESTRITO [en] DYNAMIC STYLE ANALYSIS IN RECOVERY OF BRAZILIAN INVESTMENT FUNDS EXPOSURES: AN APPLICATION OF RESTRICTED KALMAN FILTERING
11
CARLA FERNANDES DE MELLO
pt
[pt] ESTUDO DE PERIODICIDADE DOS DADOS DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA ESTIMAÇÃO DE EFEITOS NA SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO [en] A STUDY ON THE PERIODICITY OF ATMOSPHERIC POLLUTION DATA IN THE ESTIMATION OF HEALTH EFFECTS IN RIO DE JANEIRO CITY
12
CARLOS ALBERTO QUADROS COIMBRA
pt
[pt] MODELOS NÃO LINEARES EM AVALIAÇÃO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS: ESTIMAÇÃO POR APROXIMAÇÃO ESTOCÁSTICA UMA MCMC FREQÜENTISTA [en] NONLINEAR MODELS IN ASSESSMENT IN THE SOCIAL SCIENCES: ESTIMATION BY STOCHASTIC APPROXIMATION, A FREQUENTIST MCMC
13
CAROLINA MARQUES PORTILHO
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DE SEGURADOS DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VIA MODELOS DE SOBREVIVENCIA [en] ESTIMATION OF INSURED PERSISTENCY PENSION PLANS VIA SURVIVAL MODELS
14
CAROLINA NASCIMENTO NOGUEIRA LIMA
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DO IMPACTO DO EL NIÑO/LA NIÑA NA INTENSIDADE DOS VENTOS DO NORDESTE BRASILEIRO UTILIZANDO OS MODELOS GAS [en] ESTIMATION OF THE IMPACT OF THE EL NIÑO/LA NIÑA IN THE INTENSITY OF THE WINDS IN NORTHEAST BRAZIL USING THE GAS MODELS
15
CESAR DA ROCHA NEVES
en
[pt] ENSAIOS DE MODELAGEM DINÂMICA APLICADA A SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA: LONGEVIDADE, RESGATE E OPÇÕES EMBUTIDAS [en] ESSAY ON DYNAMIC MODELING IN LIFE INSURANCE AND PRIVATE PENSION: LONGEVITY, SURRENDER AND EMBEDDED OPTIONS
16
CHRISTIAM MIGUEL GONZALES CHAVEZ
pt
[pt] VALOR EM RISCO UMA COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE ESCOLHA DA FRAÇÃO AMOSTRAL NA ESTIMAÇÃO DO ÍNDICE DE CAUDA DE DISTRIBUIÇÕES GEV [en] VALUE AT RISK A COMPARISON OF METHODS TO CHOOSE THE SAMPLE FRACTION IN TAIL INDEX ESTIMATION OF GENERALIZED EXTREME VALUE DISTRIBUTION
17
DAIANE MARCOLINO DE MATTOS
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DO NÚCLEO DA INFLAÇÃO VIA SCORE DRIVEN MODELS [en] CORE INFLATION ESTIMATION VIA SCORE DRIVEN MODELS
18
DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DE PROVISÕES IBNR (INCURRED BUT NOT REPORTED) EM MERCADO DE SEGUROS VIA MODELOS COM COEFICIENTES VARIANTES NO TEMPO [en] ESTIMATION OF IBNR (INCURRED BUT NOT REPORTED) PROVISIONS IN INSURANCE VIA MODELS WHIT TIME-VARYING COEFFICIENTS
19
EDUARDO LIMA CAMPOS
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DE PROBABILIDADES EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL [en] SOCCER CHAMPIONSHIP PROBABILITS ESTIMATION
20
EDUARDO LIMA CAMPOS
pt
[pt] MODELO DE ESCALA LOCAL: UMA ALTERNATIVA DE ESPECIFICAÇÃO MULTIPLICATIVA PARA ESTIMAÇÃO E PREVISÃO DE VOLATILIDADE DE SÉRIES FINANCEIRAS [en] LOCAL SCALE MODEL: AN MULTIPLICATIVE ALTERNATIVE SPECIFICATION TO VOLATILITY ESTIMATION AND FORECASTING FOR FINANCIAL RETIVEN SERIES
21
FABRICIO MELLO RODRIGUES DA SILVA
pt
[pt] UM MODELO ESTOCÁSTICO PARA O NÚMERO DE NEGÓCIOS COM AÇÕES DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: COM APLICAÇÃO EM SIMULAÇÃO DE RETORNOS DIÁRIOS ATRAVÉS DE DEFORMAÇÃO TEMPORAL [en] A STOCHASTIC MODEL FOR THE NUMBER OF TRANSACTIONS IN THE BRAZILIAN CAPITAL MARKET: WITH APPLICATION IN SIMULATING DAILY RETURNS OF STOCK IN THE FRAMEWORK OF A TIME DEFORMATION MODEL
22
FERNANDO CESAR DOS SANTOS CUNHA
pt
[pt] PREVISÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO BRASIL: UMA APLICAÇÃO DO MODELO DE ÍNDICE DE DIFUSÃO LINEAR [en] FORECASTING INDUSTRIAL PRODUCTION IN BRAZIL: AN APPLICATION OF LINEAR DIFFUSION INDEX MODEL
23
FLAVIA COUTINHO MARTINS
pt
[pt] A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO [en] EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
24
FLAVIA COUTINHO MARTINS
pt
[pt] A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO [en] EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
25
FLAVIO LUCIO DE OLIVEIRA COELHO
pt
[pt] AVALIAÇÃO DE VAR DE MERCADOS EMERGENTES E DESENVOLVIDOS VIA MODELOS DE CÓPULAS DINÂMICAS [en] VAR EVALUATION OF EMERGING AND DEVELOPED MARKETS VIA DYNAMIC COPULA MODELS
26
GABRIELA CARRASCO GUTIERREZ
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DAS ESCALAS DOS CONSTRUTOS CAPITAL SOCIAL, CAPITAL CULTURAL E CAPITAL ECONÔMICO E ANÁLISE DO EFEITO ESCOLA NOS DADOS DO PERU-PISA 2000 [en] SCALE CONSTRUCTION FOR SOCIAL CAPITAL, CULTURAL CAPITAL AND ECONOMIC CAPITAL AND INVESTIGATION OF SCHOOL EFFECT USING DATA FROM PERU-PISA 2000
27
GILSON GONCALVES DE MATOS
pt
[pt] MODELOS GAS APLICADOS A SERIES TEMPORAIS DE VAZAO E VENTO [en] GAS MODELS APPLIED TO TIME SERIES OF STREAMFLOW AND WIND
28
GIULIANO PADILHA LORENZONI
pt
[pt] UMA INVESTIGAÇÃO ESTATÍSTICA SOBRE ANÁLISE TÉCNICA [en] A STATISTICAL INVESTIGATION ON TECHNICAL ANALYSIS
29
GUILHERME MEIRELLES BODIN DE MORAES
en
[pt] SCOREDRIVENMODELS.JL: PACOTE EM JULIA PARA MODELOS GENERALIZADOS AUTORREGRESSIVOS COM SCORE [en] SCOREDRIVENMODELS.JL: A JULIA PACKAGE FOR GENERALIZED AUTOREGRESSIVE SCORE MODELS
30
GUSTAVO ALBERTO AMARAL AYALA
pt
[pt] APLICAÇÃO DE TEORIA DE JOGOS À ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE FIRME EM UM SISTEMA TÉRMICO [en] ALLOCATION OF FIRM CAPACITY RIGHTS AMONG THERMAL PLANTS: A GAME THEORETICAL APPROACH
31
HENRIQUE HELFER HOELTGEBAUM
pt
[pt] PREVISÃO DA DENSIDADE CONJUNTA DE FATOR DE CAPACIDADE EÓLICO VIA MODELO GAS MULTIVARIADO [en] FORECAST OF THE JOINT DENSITY OF WIND CAPACITY FACTOR THROUGH THE USE OF A MULTIVARIATE GAS MODEL
32
HENRIQUE HELFER HOELTGEBAUM
en
[pt] MODELOS ESTATÍSTICOS COM PARÂMETROS VARIANDO SEGUNDO UM MECANISMO ADAPTATIVO [en] STATISTICAL MODELS WITH PARAMETERS CHANGING THROUGH AN ADAPTIVE MECHANISM
33
HENRY CLAUDIO PEREIRA POURCHET
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DE EQUAÇÕES DE EXPORTAÇÕES POR SETORES: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O IMPACTO DO CÂMBIO [en] ESTIMATION OF EXPORT EQUATIONS BY SECTORS: A RESEARCH ON EXCHANGE RATE IMPACT
34
ISABELA XANCHAO DOMINGUEZ
pt
[pt] UM MODELO DE REGRESSÃO PARA A PREVISÃO DE DEMANDA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS INTERESTADUAIS NO BRASIL: ESTIMAÇÃO, TESTES E DIAGNÓSTICOS [en] A REGRESSION MODEL FOR FORECASTING INTERSTATE COACH PASSANGERS DEMAND IN BRAZIL: ESTIMATION, TESTING AND DIAGNOSTICS
35
JANAINA REIS XAVIER SENNA
pt
[pt] RETORNOS EDUCACIONAIS POR POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO UMA INVESTIGAÇÃO UTILIZANDO A PNAD NOS ANOS DE 1992 E 1999 [en] EDUCATIONAL RETURNS FOR POSITION IN THE OCCUPATION AN INVESTIGATION USING PNAD FOR THE YEARS OF 1992 AND 1999
36
JOAO MARCO BRAGA DA CUNHA
pt
[pt] EXPERIMENTOS DE PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS AMERICANA: REVERSÃO À MÉDIA, INÉRCIA E INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS [en] EXPERIMENTS ON FORECASTING THE AMERICAN TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: MEAN REVERSION, INERTIA AND INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES
37
JOAO PAULO DE CASTRO ANTUNES
pt
[pt] MERCADO FUTURO BRASILEIRO DE BOI-GORDO: UMA ABORDAGEM POR MODELOS DE FATORES NO ESTUDO DE UMA PROXY PARA O CONVENIENCE YIELD [en] THE BRAZILIAN CATTLE FUTURES MARKET: A STUDY OF A PROXY FOR THE CONVENIENCE YIELD USING A FACTOR MODEL
38
KATIA LORENA SAEZ CARRILLO
pt
[pt] MODELOS DE ESPAÇO DE ESTADOS GAMA-GAMA: APLICAÇÃO A UMA SÉRIE DE CHUVA [en] GAMMA-GAMMA STATE SPACE MODELS: APPLICATION OF THE RAINFALL SERIES
39
KELLY DE ALMEIDA SIMOES
pt
[pt] RISCO MORAL E SELEÇÃO ADVERSA NO MERCADO DE SEGUROS DE SAÚDE NO BRASIL: EVIDÊNCIAS BASEADAS NA PNAD 98 [en] MORAL HAZARD AND ADVERSE SELECTION IN THE BRAZILIAN HEALTH INSURANCE MARKET: EVIDENCES BASED ON THE PNAD 98
40
LEONARDO HENRIQUE COSTA
pt
[pt] MODELAGEM DE SINISTROS IBNR COM CAUDA: CHAINLADDER ESTENDIDO, ANÁLISE DE REGRESSÃO COM HETEROCEDASTICIDADE E MODELAGEM EM ESPAÇO DE ESTADO LINEAR [en] MODELING IBNR CLAIMS WITH TAIL EFFECT: EXTENDED CHAIN LADDER, HETEROCEDASTIC LINEAR REGRESSION MODELS AND LINEAR STATE SPACE MODELS
41
LUCIANA SCHMID BLATTER MOREIRA
en
[pt] ANÁLISE DE RISCOS NUM PORTFÓLIO DE COMMODITIES: UM ESTUDO DE CASO [en] RISK ANALYSIS IN A PORTFOLIO OF COMMODITIES: A CASE STUDY
42
LUIZA MORAES GAZOLA
pt
[pt] UMA INVESTIGAÇÃO ECONOMÉTRICA DO MODELO LOG-PERIÓDICO PARA PREVISÃO DE CRASHES FINANCEIROS [en] THE LOG PERIODIC MODEL FOR FINANCIAL CRASHES FORECASTING: AN ECONOMETRICINVESTIGATION
43
MARCEL DE TOLEDO VIEIRA
pt
[pt] UM ESTUDO COMPARATIVO DAS METODOLOGIAS DE MODELAGEM DE DADOS AMOSTRAIS COMPLEXOS - UMA APLICAÇÃO AO SAEB 99 [en] A COMPARATIVE STUDY OF METHODOLOGIES FOR MODELLING COMPLEX SURVEYS MODELLING - AN APPLICATION TO SAEB 99 [es] UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS METODOLOGÍAS DE MODELAJE DE DATOS PROVENIENTES DE MUESTREOS COMPLEJOS UNA APLICACIÓN AL SAEB 99
44
MARCELO CUNHA MEDEIROS
pt
[pt] MODELO HÍBRIDO LINEAR-NEURAL PARA ANÁLISE E PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS [en] A LINEAR-NEURAL HYBRID MODEL FOR ANALYSIS AND FORECASTING OF TIME-SERIES
45
MARCIA SANTOS ANDRADE
pt
[pt] UMA NOVA ABORDAGEM PARA A ESTIMAÇÃO DOS COEFICIENTES DE ESCALONABILIDADE ASSOCIADOS À TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM NÃO PARAMÉTRICA [en] A NEW APPROACH FOR ESTIMATING THE COEFFICIENTS OF SCALABILITY ASSOCIATED WITH NON PARAMETRIC ITEM RESPONSE THEORY
46
MARCIO MAGALHAES JANOT
pt
[pt] PREVISÃO DE INSOLVÊNCIA BANCÁRIA NO BRASIL: APLICAÇÃO DE DIFERENTES MODELOS ENTRE 1995 E 1998 [en] EARLY WARNING OF BANKING FAILURE IN BRAZIL: AN APPLICATION OF DIFFERENT MODELS BETWEEN 1995 AND 1998
47
MARIA LUIZA FERNANDES VELLOSO
pt
[pt] MODELO DE SÉRIES TEMPORAIS COM COEFICIENTES NEURAIS PARA PROCESSOS NÃO LINEARES NA MÉDIA E VARIÂNCIA [en] TIME SERIES MODEL WITH NEURAL COEFFICIENTS FOR NONLINEAR PROCESSES IN MEAN AND VARIANCE
48
MARIANA AROZO BENICIO DE MELO
pt
[pt] MODELOS AUTORREGRESSIVOS GENERALIZADOS ORIENTADOS POR SCORE APLICADOS A SEGUROS: PREVISÃO PARA NÚMERO DE SINISTROS, SEVERIDADE E SINISTRO AGREGADO [en] GENERALIZED AUTOREGRESSIVE SCORE DRIVEN MODELS APPLIED TO INSURANCE: FORECASTING CLAIM FREQUENCY, CLAIM SEVERITY AND AGGREGATE CLAIMS
49
MAURO LAWALL EVARISTO CARLOS
pt
[pt] UMA INVESTIGAÇÃO ESTATÍSTICA DE MODELOS PARA SÉRIES TEMPORAIS DE DADOS DE CONTAGEM: MODELO GARMA E MODELO POISSON GAMA EM ESPACO DE ESTADO [en] A STATISTICAL INVESTIGATION ON TIME SERIES MODELS FOR COUNT DATA: GARMA MODEL AND THE STATE SPACE POISSON GAMMA MODEL
50
MAYTE SUAREZ FARINAS
pt
[pt] MODELOS DE ESPAÇO DE ESTADO NÃO GAUSSIANOS PARA DADOS DE CONTAGEM: METODOLOGIA DURBIN-KOOPMAN [en] NON GAUSSIAN STATE SPACE MODELS FOR COUNT DATA: THE DURBIN AND KOOPMAN METHODOLOGY
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