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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELING IBNR CLAIMS WITH TAIL EFFECT: EXTENDED CHAIN LADDER, HETEROCEDASTIC LINEAR REGRESSION MODELS AND LINEAR STATE SPACE MODELS Autor: LEONARDO HENRIQUE COSTA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ADVISOR
ADRIAN HERINGER PIZZINGA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 15850
Catalogação: 02/07/2010 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15850@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15850@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.15850
Resumo:
Título: MODELING IBNR CLAIMS WITH TAIL EFFECT: EXTENDED CHAIN LADDER, HETEROCEDASTIC LINEAR REGRESSION MODELS AND LINEAR STATE SPACE MODELS Autor: LEONARDO HENRIQUE COSTA
ADRIAN HERINGER PIZZINGA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 15850
Catalogação: 02/07/2010 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15850@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15850@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.15850
Resumo:
This work makes use of three methodologies for modeling IBNR data
arranged in the runoff triangle with a tail effect, and evaluates their performances
in four empirical examples. The first methodology is the traditional chain ladder,
duly extended to calculate a reserve corresponding to the calendar year. The
second methodology remains on linear regression models with heteroscedastic
errors, under the well-established double index notation of the triangle. The third
methodology uses the linear state space modeling and the theory of the Kalman
filter, adopting, this time, the row-wise ordering proposed by Atherino et al.
(2010). For each approach, theoretical results and numerical implementations are
obtained, where both the punctual IBNR reserve estimators and their
corresponding theoretical mean square errors are considered. The main
conclusions from this Dissertation are: (i) even thought proving to be superior to
the chain ladder, none of the remaining two approaches seems to outperform the
other; (ii) the adding of a tail effect does not entail major theoretical and/or
computational problems; and (iii) the approaches have uncovered stylized facts
that would enable the planning of softwares for IBNR reserve estimation.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
CHAPTER 6 | |
CHAPTER 7 | |
REFERENCES |