$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital

Avançada


Estatísticas | Formato DC|



Título: UMA INVESTIGAÇÃO ESTATÍSTICA DE MODELOS PARA SÉRIES TEMPORAIS DE DADOS DE CONTAGEM: MODELO GARMA E MODELO POISSON GAMA EM ESPACO DE ESTADO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): MAURO LAWALL EVARISTO CARLOS

Colaborador(es):  CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador
Número do Conteúdo: 10009
Catalogação:  31/05/2007 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10009@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10009@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10009

Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo principal investigar por meio de simulação Monte Carlo algumas propriedades estatísticas dos modelos GARMA (Generalized Autoregressive Moving Average) para séries temporais de dados de contagem. Os modelos GARMA são uma extensão dos Modelos Lineares Generalizados de McCullagh e Nelder para situações de dados dependentes, caracterizando-se pela adição de um termo extra ao preditor linear, o qual passa a incorporar termos autoregressivos (AR) e de médias móveis (MA). As propriedades estatísticas investigadas foram às condições de estacionariedade dos modelos GARMA e os critérios de identificação da ordem (p,q) dos polinômios AR e MA que definem o modelo. Os resultados encontrados indicam que os critérios AIC BIC e Hannan-Quin utilizados foram razoavelmente eficazes na identificação da ordem dos modelos e que as condições de estacionariedade estabelecidas empiricamente em termo de restrições no espaço paramétrico são bastante complexas exigindo um estudo mais detalhado. Como objetivo secundário testamos os modelo GARMA em séries reais, ajustando os modelos GARMA- Poissson e GARMA-Binomial Negativa ao número de caso de poliomielite nos EUA e ao número de infartos do miocárdio no município do Rio de Janeiro. Os resultados indicam que os modelos foram capazes de explicar, de forma econômica, a variação destas séries.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES  PDF
Logo maxwell Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
Fechar Janela



* Esqueceu a senha:
Senha SAU, clique aqui
Senha Maxwell, clique aqui