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Título: ESTIMAÇÃO, TESTE E APLICAÇÕES EM MERCADOS EMERGENTES: A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS
Autor: CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ORIENTADOR
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR - COORIENTADOR

Nº do Conteudo: 1869
Catalogação:  20/08/2001 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1869@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1869@2
Referência [es]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1869@4
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1869

Resumo:
Mercados emergentes de renda fixa desenvolveram-se rapidamente nesta última década. No contexto de mercados de renda fixa, a estrutura a termo da taxa de juros desempenha papel fundamental. No entanto, muitos dos métodos estatísticos e econométricos aplicados a problemas relacionados à estrutura a termo em mercados desenvolvidos não são úteis em mercados emergentes. A maior dificuldade encontra-se normalmente na falta de informações e na baixa liquidez. Neste trabalho,apresentamos uma extensão do modelo de estimação de estruturas a termo em mercados emergentes proposto em Almeida et al. [1998], e usamos este modelo para obter três diferentes aplicações em mercados emergentes de renda fixa: alocação de carteiras, evolução da estrutura a termo da taxa de juros e estimação de risco.

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