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Coleção Digital
Título: UMA INVESTIGAÇÃO ECONOMÉTRICA DO MODELO LOG-PERIÓDICO PARA PREVISÃO DE CRASHES FINANCEIROS Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor: LUIZA MORAES GAZOLA
Colaborador(es): CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador
ROSANE RIERA FREIRE - Coorientador
Número do Conteúdo: 8621
Catalogação: 04/07/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8621@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8621@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8621
Resumo:
Título: UMA INVESTIGAÇÃO ECONOMÉTRICA DO MODELO LOG-PERIÓDICO PARA PREVISÃO DE CRASHES FINANCEIROS Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor: LUIZA MORAES GAZOLA
Colaborador(es): CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador
ROSANE RIERA FREIRE - Coorientador
Número do Conteúdo: 8621
Catalogação: 04/07/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8621@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8621@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8621
Resumo:
Nesta dissertação utilizamos um modelo baseado na teoria
de fenômenos
críticos para explicar a formação de preços de ativos
financeiros no período précrash.
A evolução dos preços é descrita por um crescimento lento
em forma de lei
de potência, superposto a oscilações periódicas em escala
logarítmica, sendo
denominado modelo log-periódico. Este crescimento é
eventualmente
interrompido por um colapso dos preços que ocorre em um
curto e crítico
intervalo de tempo.O objetivo deste trabalho é o de
investigar o modelo logperiódico
do ponto de vista econométrico, criticando e propondo
melhoramentos
na sua especificação de forma que as inferências
estatísticas dos seus parâmetros
sejam mais confiáveis. Baseado nesta análise é proposta
uma extensão do modelo
log-periódico, com a incorporação de estrutura auto-
regressiva e heterocedástica
condicional no termo aleatório do modelo original. O
modelo é aplicado a índices
de diversos mercados mundiais, a saber: HANG SENG (Hong
Kong), NASDAQ
(EUA), IBOVESPA (Brasil), MERVAL (Argentina), INDIA BSE
NATIONAL
(Índia) e FTSE100 (Grã-Bretanha). Os nossos resultados
indicam que a utilização
destes modelos na prática requer alguma cautela uma vez
que a sua base
inferencial é frágil.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES |