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Título: UMA INVESTIGAÇÃO ECONOMÉTRICA DO MODELO LOG-PERIÓDICO PARA PREVISÃO DE CRASHES FINANCEIROS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): LUIZA MORAES GAZOLA

Colaborador(es):  CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador
ROSANE RIERA FREIRE - Coorientador
Número do Conteúdo: 8621
Catalogação:  04/07/2006 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8621@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8621@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8621

Resumo:
Nesta dissertação utilizamos um modelo baseado na teoria de fenômenos críticos para explicar a formação de preços de ativos financeiros no período précrash. A evolução dos preços é descrita por um crescimento lento em forma de lei de potência, superposto a oscilações periódicas em escala logarítmica, sendo denominado modelo log-periódico. Este crescimento é eventualmente interrompido por um colapso dos preços que ocorre em um curto e crítico intervalo de tempo.O objetivo deste trabalho é o de investigar o modelo logperiódico do ponto de vista econométrico, criticando e propondo melhoramentos na sua especificação de forma que as inferências estatísticas dos seus parâmetros sejam mais confiáveis. Baseado nesta análise é proposta uma extensão do modelo log-periódico, com a incorporação de estrutura auto- regressiva e heterocedástica condicional no termo aleatório do modelo original. O modelo é aplicado a índices de diversos mercados mundiais, a saber: HANG SENG (Hong Kong), NASDAQ (EUA), IBOVESPA (Brasil), MERVAL (Argentina), INDIA BSE NATIONAL (Índia) e FTSE100 (Grã-Bretanha). Os nossos resultados indicam que a utilização destes modelos na prática requer alguma cautela uma vez que a sua base inferencial é frágil.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES  PDF
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