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Título: SCOREDRIVENMODELS.JL: PACOTE EM JULIA PARA MODELOS GENERALIZADOS AUTORREGRESSIVOS COM SCORE
Autor: GUILHERME MEIRELLES BODIN DE MORAES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  ALEXANDRE STREET DE AGUIAR - ORIENTADOR
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - COORIENTADOR

Nº do Conteudo: 57291
Catalogação:  03/02/2022 Idioma(s):  INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57291@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57291@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.57291

Resumo:
Os modelos orientados por score, também conhecidos como modelos generalizados de score autorregressivo (GAS), representam uma classe de modelos de séries temporais orientados por observação. Eles possuem propriedades desejáveis para modelagem de séries temporais, como a capacidade de modelar diferentes distribuições condicionais e considerar parâmetros variantes no tempo dentro de uma estrutura flexível. Neste trabalho, apresentamos ScoreDrivenModels.jl, um pacote Julia de código aberto para modelagem, previsão e simulação de séries temporais usando a estrutura de modelos baseados em score. O pacote é flexível no que diz respeito à definição do modelo, permitindo ao usuário especificar a estrutura de atraso e quais parâmetros são variantes no tempo ou constantes. Também é possível considerar várias distribuições, incluindo Beta, Exponencial, Gama, Lognormal, Normal, Poisson, Student s t e Weibull. A interface fornecida é flexível, permitindo aos usuários interessados implementar qualquer distribuição e parametrização desejada.

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