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Título: STATE SPACE MODELS WITH RESTRICTIONS IN COMPONENTS OF INTEREST: APPLICATIONS IN DYNAMIC STYLE ANALYSIS FOR BRAZILIAN INVESTMENT FUNDS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): ADRIAN HERINGER PIZZINGA

Colaborador(es):  CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador
Número do Conteúdo: 4745
Catalogação:  05/04/2004 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL

Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4745@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4745@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4745

Resumo:
This Dissertation aims, in a frequentist way, to discuss technologies for imposing restrictions in non-observable components associated with an arbitrary State Space (SS) model. The text scope ranges from procedures proposed originally by Howard Doran for equality, linear or non- linear, time invariant or time varying restrictions in a linear SS model, to adoption and estimation of more complicated structures like non-linear SS models. It is understood that these last ones are a relevant alternative, in cases of, for instance, inequality restrictions requirement. Implementation techniques and strategies are given, debated and compared, also including unknown parameters estimation and diagnostics analysis. At the end, empirical exercises are presented based on discussed methodologies. The proposed models for this illustration aim at dynamic return based style analysis for Brazilian investment portfolios (the static version of these models had been introduced by William Sharpe, for American portfolios), which shall eventually satisfy two kinds of restrictions on components of interest, namely one of equality and other of inequality.

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