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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: STATE SPACE MODELS WITH RESTRICTIONS IN COMPONENTS OF INTEREST: APPLICATIONS IN DYNAMIC STYLE ANALYSIS FOR BRAZILIAN INVESTMENT FUNDS Autor: ADRIAN HERINGER PIZZINGA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ADVISOR
Nº do Conteudo: 4745
Catalogação: 05/04/2004 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4745@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4745@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4745
Resumo:
Título: STATE SPACE MODELS WITH RESTRICTIONS IN COMPONENTS OF INTEREST: APPLICATIONS IN DYNAMIC STYLE ANALYSIS FOR BRAZILIAN INVESTMENT FUNDS Autor: ADRIAN HERINGER PIZZINGA
Nº do Conteudo: 4745
Catalogação: 05/04/2004 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4745@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4745@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4745
Resumo:
This Dissertation aims, in a frequentist way, to discuss
technologies for imposing restrictions in non-observable
components associated with an arbitrary State Space (SS)
model. The text scope ranges from procedures proposed
originally by Howard Doran for equality, linear or non-
linear, time invariant or time varying restrictions in a
linear SS model, to adoption and estimation of more
complicated structures like non-linear SS models. It is
understood that these last ones are a relevant alternative,
in cases of, for instance, inequality restrictions
requirement. Implementation techniques and strategies are
given, debated and compared, also including unknown
parameters estimation and diagnostics analysis. At the end,
empirical exercises are presented based on discussed
methodologies. The proposed models for this illustration
aim at dynamic return based style analysis for Brazilian
investment portfolios (the static version of these
models had been introduced by William Sharpe, for American
portfolios), which shall eventually satisfy two kinds of
restrictions on components of interest, namely one of
equality and other of inequality.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT AND SUMMARY | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
CHAPTER 6 | |
CHAPTER 7 | |
CHAPTER 8 |