$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
X
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital

Avançada


Estatísticas | Formato DC |



Título: MODELOS EM ESPAÇO DE ESTADO COM RESTRIÇÕES NAS COMPONENTES DE INTERESSE: APLICAÇÕES EM ANÁLISE DINÂMICA DE ESTILO PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO BRASILEIROS
Autor: ADRIAN HERINGER PIZZINGA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 4745
Catalogação:  05/04/2004 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4745@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4745@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4745

Resumo:
Esta Dissertação procura, sob um enfoque freqüentista, discutir tecnologias para que se imponham restrições no processo de estimação de componentes não observáveis associadas a um modelo em Espaço de Estado (EE) arbitrário. O escopo do texto abrange desde procedimentos propostos pioneiramente por Howard Doran para restrições de igualdade, lineares e/ou não lineares, invariantes ou variantes no tempo, em modelos em EE lineares, até a adoção e o ajuste de estruturas mais delicadas, como os modelos em EE não lineares. Entende-se que estes últimos se constituem em uma alternativa relevante, caso seja requerida, por exemplo, a imposição de restrições de desigualdade. Técnicas e estratégias de implementação são apresentadas, debatidas e comparadas, incluindo-se também o processo de estimação de parâmetros desconhecidos e a questão de diagnósticos. Ao final, são apresentados exercícios empíricos com base nas tecnologias discutidas. Os modelos propostos para esta ilustração visam à realização da análise dinâmica de estilo baseado no retorno para carteiras de investimento brasileiras (a versão estática desses modelos fora introduzida por William Sharpe, para carteiras norte-americanas), os quais devem, eventualmente, abranger dois tipos de restrições nas componentes de interesse, quais sejam, um de igualdade e outro de desigualdade.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
CAPÍTULO 6  PDF
CAPÍTULO 7  PDF
CAPÍTULO 8  PDF
CONSIDERAÇÕES FINAIS, BIBLIOGRAFIA, ANEXOS  PDF
Logo maxwell Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
Fechar Janela



* Esqueceu a senha:
Senha SAU, clique aqui
Senha Maxwell, clique aqui