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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ESTIMAÇÃO DE PROVISÕES IBNR (INCURRED BUT NOT REPORTED) EM MERCADO DE SEGUROS VIA MODELOS COM COEFICIENTES VARIANTES NO TEMPO Autor: DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ORIENTADOR
JOEL MAURICIO CORREA DA ROSA - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 31673
Catalogação: 06/10/2017 Liberação: 09/10/2017 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=31673@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=31673@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.31673
Resumo:
Título: ESTIMAÇÃO DE PROVISÕES IBNR (INCURRED BUT NOT REPORTED) EM MERCADO DE SEGUROS VIA MODELOS COM COEFICIENTES VARIANTES NO TEMPO Autor: DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
JOEL MAURICIO CORREA DA ROSA - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 31673
Catalogação: 06/10/2017 Liberação: 09/10/2017 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=31673@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=31673@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.31673
Resumo:
Esta tese apresente duas contribuições para a modelagem e previsão de sinistros já ocorridos e ainda não avisados (Incurred But Not Reported – IBNR), quando organizados numa estrutura de dados conhecida como triângulo de run-off. Ambas as contribuições são baseadas em arcabouços gerais para a construção de modelos para séries temporais com coeficientes variantes no tempo. Em nossa primeira contribuição desenvolvemos a extensão multivariada do modelo em espaço de estado proposto por Atherino em 2008. A partir dessa extensão é possível modelas simultaneamente um ou mais triângulos de run-off associados às diversas coberturas de uma seguradora, levando-se em consideração a dependência entre os distintos triângulos, capturada pela estrutura da matriz variância – covariância do modelo SUTSE e a dependência entre as células de cada triângulo de run-off, capturada pelas componentes de nível e de periodicidade, de acordo com a proposta de atherino et al. (2010). Em nossa segunda contribuição desenvolvemos um arcabouço geral para a modelagem univariada de triângulos de run-off a partir da estruturas dos modelos GAS (Generalized Autoregressive Score) desenvolvidos por Creal at al. (2013). Esse arcabouço, bastante flexível, permite a escolha de qualquer distribuição para as entradas do triângulo run-off, considerando que os seus parâmetros variem ao longo período de origem ou de desenvolvimento. Em particular consideramos as distribuições gama e log-normal. Nossos resultados foram comparados com os obtidos através do método chain ladder (Mack, 1993), utilizado como benchmark na indústria de seguros. O teste Diebold e Mariano (1995) evidenciou que os modelos propostos geram melhores previsões, comparadas as previsões do método chain ladder.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |