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Título: ESTIMACIÓN, PRUEBAS Y APLICACIONES EN MERCADOS EMERGENTES: LA EXTRUCTURA A TÉRMINO DE LA TASA DE INTERÉS
Autor: CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES -
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR -

Nº do Conteudo: 1869
Catalogação:  20/08/2001 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
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Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1869@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1869@2
Referência [es]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1869@4
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1869

Resumo:
Mercados emergentes de renta fija se desarrollaron rápidamente en esta última década. En el contexto de mercados de renta fija, la extructura a término de la tasa de interés desempeña un papel fundamental. Sin embargo, muchos de los métodos estadísticos y econométricos aplicados a problemas relacionados a la extructura a término en mercados desarrollados no son útiles en mercados emergentes. La mayor dificuldad se encuentra normalmente en la falta de informaciones y en la baja liquidez. En este trabajo,presentamos una extensión del modelo de estimación de extructuras a término en mercados emergentes propuesto en Almeida et al. [1998], y usamos este modelo para analizar tres aplicaciones diferentes en mercados emergentes de renta fija: asignación de carteras, evolución de la extructura a término de la tasa de interés y estimación de riesgo.

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