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Autor
Língua
Título
1
MAURO LAWALL EVARISTO CARLOS
pt
[pt] UMA INVESTIGAÇÃO ESTATÍSTICA DE MODELOS PARA SÉRIES TEMPORAIS DE DADOS DE CONTAGEM: MODELO GARMA E MODELO POISSON GAMA EM ESPACO DE ESTADO [en] A STATISTICAL INVESTIGATION ON TIME SERIES MODELS FOR COUNT DATA: GARMA MODEL AND THE STATE SPACE POISSON GAMMA MODEL
2
RODRIGO GELLI CAVALCANTI
pt
[pt] INTERDEPENDÊNCIA EXTREMA E CONTÁGIO EM MERCADOS EMERGENTES [en] CONTAGION AND EXTREMAL INTERDEPENDENCE IN EMERGING MARKETS
3
CARLA FERNANDES DE MELLO
pt
[pt] ESTUDO DE PERIODICIDADE DOS DADOS DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA ESTIMAÇÃO DE EFEITOS NA SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO [en] A STUDY ON THE PERIODICITY OF ATMOSPHERIC POLLUTION DATA IN THE ESTIMATION OF HEALTH EFFECTS IN RIO DE JANEIRO CITY
4
ADRIAN HERINGER PIZZINGA
pt
[pt] FILTRO DE KALMAN RESTRITO: TEORIA, MÉTODOS E APLICAÇÕES [en] RESTRICTED KALMAN FILTERING: THEORY, METHODS AND APPLICATIONS
5
GUSTAVO ALBERTO AMARAL AYALA
pt
[pt] APLICAÇÃO DE TEORIA DE JOGOS À ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE FIRME EM UM SISTEMA TÉRMICO [en] ALLOCATION OF FIRM CAPACITY RIGHTS AMONG THERMAL PLANTS: A GAME THEORETICAL APPROACH
6
PETRUSCA ARRIEIRO CARDOSO
pt
[pt] UMA METODOLOGIA PARA ESTIMAÇÃO DO CAPITAL ECONÔMICO: INCORPORAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE RISCOS VIA CÓPULAS [en] A METHODOLOGY FOR THE ESTIMATION OF ECONOMIC CAPITAL: INCORPORATING DEPENDENCE BETWEEN RISKS VIA COPULAS
7
RODRIGO SIMOES ATHERINO
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DE RESERVAS IBNR POR MODELOS EM ESPAÇO DE ESTADO: EMPILHAMENTO POR LINHAS DO TRIÂNGULO RUNOFF [en] STATE SPACE MODELS FOR IBNR RESERVES ESTIMATION: ROW-WISE STACKING THE RUNOFF TRIANGLE
8
BERNARDO JOSÉ DE BRITO FERREIRA
pt
[pt] ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE E A RELAÇÃO ENTRE MORBIDADE DE MERCADO DE TRABALHO: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DA PNAD 2003 [en] INFORMATION ASYMMETRY IN PRIVATE HEALTH INSURANCE CONTRACTS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN MORBIDITY AND WORK MARKET: AN INVESTIGATION USING PNAD 2003
9
JOAO MARCO BRAGA DA CUNHA
pt
[pt] EXPERIMENTOS DE PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS AMERICANA: REVERSÃO À MÉDIA, INÉRCIA E INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS [en] EXPERIMENTS ON FORECASTING THE AMERICAN TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: MEAN REVERSION, INERTIA AND INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES
10
MARCIO MAGALHAES JANOT
pt
[pt] PREVISÃO DE INSOLVÊNCIA BANCÁRIA NO BRASIL: APLICAÇÃO DE DIFERENTES MODELOS ENTRE 1995 E 1998 [en] EARLY WARNING OF BANKING FAILURE IN BRAZIL: AN APPLICATION OF DIFFERENT MODELS BETWEEN 1995 AND 1998
11
MARCELO CUNHA MEDEIROS
pt
[pt] MODELO HÍBRIDO LINEAR-NEURAL PARA ANÁLISE E PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS [en] A LINEAR-NEURAL HYBRID MODEL FOR ANALYSIS AND FORECASTING OF TIME-SERIES
12
FLAVIA COUTINHO MARTINS
pt
[pt] A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO [en] EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
13
CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
pt
[pt] UM MODELO PARA A ESTIMAÇÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS DE EUROBONDS LATINO-AMERICANOS [en] A MODEL TO ESTIMATE THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES OF LATIN AMERICAN EUROBONDS
14
FABRICIO MELLO RODRIGUES DA SILVA
pt
[pt] UM MODELO ESTOCÁSTICO PARA O NÚMERO DE NEGÓCIOS COM AÇÕES DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: COM APLICAÇÃO EM SIMULAÇÃO DE RETORNOS DIÁRIOS ATRAVÉS DE DEFORMAÇÃO TEMPORAL [en] A STOCHASTIC MODEL FOR THE NUMBER OF TRANSACTIONS IN THE BRAZILIAN CAPITAL MARKET: WITH APPLICATION IN SIMULATING DAILY RETURNS OF STOCK IN THE FRAMEWORK OF A TIME DEFORMATION MODEL
15
LEONARDO HENRIQUE COSTA
pt
[pt] MODELAGEM DE SINISTROS IBNR COM CAUDA: CHAINLADDER ESTENDIDO, ANÁLISE DE REGRESSÃO COM HETEROCEDASTICIDADE E MODELAGEM EM ESPAÇO DE ESTADO LINEAR [en] MODELING IBNR CLAIMS WITH TAIL EFFECT: EXTENDED CHAIN LADDER, HETEROCEDASTIC LINEAR REGRESSION MODELS AND LINEAR STATE SPACE MODELS
16
SYLVIA TELLES RIBEIRO
pt
[pt] PRECIFICAÇÃO ÓTIMA DOS CONTRATOS DE GÁS NATURAL NA MODALIDADE INTERRUPTÍVEL [en] OPTIMAL PRICING OF NATURAL GAS FLEXIBLE CONTRACTS
17
CAIO OLIVEIRA DE AZEVEDO
pt
[pt] ANÁLISE DINÂMICA DE ESTILO NA RECUPERAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BRASILEIROS: UMA APLICAÇÃO DO FILTRO DE KALMAN RESTRITO [en] DYNAMIC STYLE ANALYSIS IN RECOVERY OF BRAZILIAN INVESTMENT FUNDS EXPOSURES: AN APPLICATION OF RESTRICTED KALMAN FILTERING
18
BRUNA PRETTI CASOTTI
pt
[pt] EXTRAÇÃO DE FATOR COMUM ENTRE AS VOLATILIDADES DOS RETORNOS DA TAXA DE CÂMBIO REAL/DÓLAR, RISCO-PAÍS E IBOVESPA VIA FILTRO DE KALMAN [en] EXTRACTING COMMON FACTORS AMONG EXCHANGE RATE REAL/DOLLAR, EMERGENT MARKET BOND INDEX+BRAZIL AND IBOVESPA, VIA FILTRO DE KALMAN
19
RAFAELA DE GREGORIO DIAS
pt
[pt] A SELEÇÃO ADVERSA NA SAÍDA DOS PLANOS DE SEGURO COM COBERTURA POR MORTE E SOBREVIVÊNCIA: [en] ADVERSE SELECTION IN THE OUTPUT OF INSURANCE PLANS WITH COVERAGE FOR DEATH AND SURVIVAL
20
MARCEL DE TOLEDO VIEIRA
pt
[pt] UM ESTUDO COMPARATIVO DAS METODOLOGIAS DE MODELAGEM DE DADOS AMOSTRAIS COMPLEXOS - UMA APLICAÇÃO AO SAEB 99 [en] A COMPARATIVE STUDY OF METHODOLOGIES FOR MODELLING COMPLEX SURVEYS MODELLING - AN APPLICATION TO SAEB 99 [es] UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS METODOLOGÍAS DE MODELAJE DE DATOS PROVENIENTES DE MUESTREOS COMPLEJOS UNA APLICACIÓN AL SAEB 99
21
CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
pt
[pt] ESTIMAÇÃO, TESTE E APLICAÇÕES EM MERCADOS EMERGENTES: A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS [en] ESTIMATION, TESTS AND APPLICATIONS IN EMERGING MARKETS: THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES. [es] ESTIMACIÓN, PRUEBAS Y APLICACIONES EN MERCADOS EMERGENTES: LA EXTRUCTURA A TÉRMINO DE LA TASA DE INTERÉS
22
FERNANDO CESAR DOS SANTOS CUNHA
pt
[pt] PREVISÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO BRASIL: UMA APLICAÇÃO DO MODELO DE ÍNDICE DE DIFUSÃO LINEAR [en] FORECASTING INDUSTRIAL PRODUCTION IN BRAZIL: AN APPLICATION OF LINEAR DIFFUSION INDEX MODEL
23
URSULLA MONTEIRO DA SILVA BELLOTE MACHADO
pt
[pt] MODELO HIERÁRQUICO DE FATORES PARA A PREVISÃO CONJUNTA DAS ESTRUTURAS A TERMO DAS TAXAS DE JUROS DE CORPORATE BONDS [en] A HIERARCHICAL FACTOR MODEL FOR THE JOINT PREDICTION OF CORPORATE BOND YIELDS
24
EDUARDO LIMA CAMPOS
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DE PROBABILIDADES EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL [en] SOCCER CHAMPIONSHIP PROBABILITS ESTIMATION
25
NAYARA LOPES GOMES
pt
[pt] MODELO GARCH DE APREÇAMENTO DE OPÇÕES VIA SIMULAÇÃO HISTÓRICA FILTRADA: UMA APLICAÇÃO PARA O MERCADO BRASILEIRO [en] GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET
26
JOAO PAULO DE CASTRO ANTUNES
pt
[pt] MERCADO FUTURO BRASILEIRO DE BOI-GORDO: UMA ABORDAGEM POR MODELOS DE FATORES NO ESTUDO DE UMA PROXY PARA O CONVENIENCE YIELD [en] THE BRAZILIAN CATTLE FUTURES MARKET: A STUDY OF A PROXY FOR THE CONVENIENCE YIELD USING A FACTOR MODEL
27
FLAVIO LUCIO DE OLIVEIRA COELHO
pt
[pt] AVALIAÇÃO DE VAR DE MERCADOS EMERGENTES E DESENVOLVIDOS VIA MODELOS DE CÓPULAS DINÂMICAS [en] VAR EVALUATION OF EMERGING AND DEVELOPED MARKETS VIA DYNAMIC COPULA MODELS
28
CAROLINA MARQUES PORTILHO
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DE SEGURADOS DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VIA MODELOS DE SOBREVIVENCIA [en] ESTIMATION OF INSURED PERSISTENCY PENSION PLANS VIA SURVIVAL MODELS
29
FLAVIA COUTINHO MARTINS
pt
[pt] A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO [en] EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
30
GILSON GONCALVES DE MATOS
pt
[pt] MODELOS GAS APLICADOS A SERIES TEMPORAIS DE VAZAO E VENTO [en] GAS MODELS APPLIED TO TIME SERIES OF STREAMFLOW AND WIND
31
MARCIA SANTOS ANDRADE
pt
[pt] UMA NOVA ABORDAGEM PARA A ESTIMAÇÃO DOS COEFICIENTES DE ESCALONABILIDADE ASSOCIADOS À TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM NÃO PARAMÉTRICA [en] A NEW APPROACH FOR ESTIMATING THE COEFFICIENTS OF SCALABILITY ASSOCIATED WITH NON PARAMETRIC ITEM RESPONSE THEORY
32
PRISCILLA FERREIRA DA SILVA
pt
[pt] UM MODELO GARMA BIVARIADO COM DISTRIBUIÇÃO CONDICIONAL DE POISSON [en] A BIVARIATE GARMA MODEL WITH CONDITIONAL POISSON DISTRIBUTION
33
LUCIANA SCHMID BLATTER MOREIRA
en
[pt] ANÁLISE DE RISCOS NUM PORTFÓLIO DE COMMODITIES: UM ESTUDO DE CASO [en] RISK ANALYSIS IN A PORTFOLIO OF COMMODITIES: A CASE STUDY
34
CAROLINA NASCIMENTO NOGUEIRA LIMA
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DO IMPACTO DO EL NIÑO/LA NIÑA NA INTENSIDADE DOS VENTOS DO NORDESTE BRASILEIRO UTILIZANDO OS MODELOS GAS [en] ESTIMATION OF THE IMPACT OF THE EL NIÑO/LA NIÑA IN THE INTENSITY OF THE WINDS IN NORTHEAST BRAZIL USING THE GAS MODELS
35
HENRIQUE HELFER HOELTGEBAUM
pt
[pt] PREVISÃO DA DENSIDADE CONJUNTA DE FATOR DE CAPACIDADE EÓLICO VIA MODELO GAS MULTIVARIADO [en] FORECAST OF THE JOINT DENSITY OF WIND CAPACITY FACTOR THROUGH THE USE OF A MULTIVARIATE GAS MODEL
36
CESAR DA ROCHA NEVES
en
[pt] ENSAIOS DE MODELAGEM DINÂMICA APLICADA A SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA: LONGEVIDADE, RESGATE E OPÇÕES EMBUTIDAS [en] ESSAY ON DYNAMIC MODELING IN LIFE INSURANCE AND PRIVATE PENSION: LONGEVITY, SURRENDER AND EMBEDDED OPTIONS
37
ISABELA XANCHAO DOMINGUEZ
pt
[pt] UM MODELO DE REGRESSÃO PARA A PREVISÃO DE DEMANDA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS INTERESTADUAIS NO BRASIL: ESTIMAÇÃO, TESTES E DIAGNÓSTICOS [en] A REGRESSION MODEL FOR FORECASTING INTERSTATE COACH PASSANGERS DEMAND IN BRAZIL: ESTIMATION, TESTING AND DIAGNOSTICS
38
CHRISTIAM MIGUEL GONZALES CHAVEZ
pt
[pt] VALOR EM RISCO UMA COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE ESCOLHA DA FRAÇÃO AMOSTRAL NA ESTIMAÇÃO DO ÍNDICE DE CAUDA DE DISTRIBUIÇÕES GEV [en] VALUE AT RISK A COMPARISON OF METHODS TO CHOOSE THE SAMPLE FRACTION IN TAIL INDEX ESTIMATION OF GENERALIZED EXTREME VALUE DISTRIBUTION
39
DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DE PROVISÕES IBNR (INCURRED BUT NOT REPORTED) EM MERCADO DE SEGUROS VIA MODELOS COM COEFICIENTES VARIANTES NO TEMPO [en] ESTIMATION OF IBNR (INCURRED BUT NOT REPORTED) PROVISIONS IN INSURANCE VIA MODELS WHIT TIME-VARYING COEFFICIENTS
40
DAIANE MARCOLINO DE MATTOS
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DO NÚCLEO DA INFLAÇÃO VIA SCORE DRIVEN MODELS [en] CORE INFLATION ESTIMATION VIA SCORE DRIVEN MODELS
41
JANAINA REIS XAVIER SENNA
pt
[pt] RETORNOS EDUCACIONAIS POR POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO UMA INVESTIGAÇÃO UTILIZANDO A PNAD NOS ANOS DE 1992 E 1999 [en] EDUCATIONAL RETURNS FOR POSITION IN THE OCCUPATION AN INVESTIGATION USING PNAD FOR THE YEARS OF 1992 AND 1999
42
BETINA GUIMARAES DODSWORTH MARTINS
pt
[pt] UM ESTUDO DOS EFEITOS DE MICROESTRUTURA NOS PADRÕES INTER E INTRADIÁRIOS DO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES [en] MICROSTRUCTURE EFFECTS ON THE BRAZILIAN STOCK MARKET: A STUDY ON INTER AND INTRADAY PATTERNS
43
MARIANA AROZO BENICIO DE MELO
pt
[pt] MODELOS AUTORREGRESSIVOS GENERALIZADOS ORIENTADOS POR SCORE APLICADOS A SEGUROS: PREVISÃO PARA NÚMERO DE SINISTROS, SEVERIDADE E SINISTRO AGREGADO [en] GENERALIZED AUTOREGRESSIVE SCORE DRIVEN MODELS APPLIED TO INSURANCE: FORECASTING CLAIM FREQUENCY, CLAIM SEVERITY AND AGGREGATE CLAIMS
44
BETINA DODSWORTH MARTINS FROMENT FERNANDES
en
[pt] ENSAIOS EM PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SOB INCERTEZA [en] ESSAYS ON ASSET ALLOCATION OPTIMIZATION PROBLEMS UNDER UNCERTAINTY
45
KATIA LORENA SAEZ CARRILLO
pt
[pt] MODELOS DE ESPAÇO DE ESTADOS GAMA-GAMA: APLICAÇÃO A UMA SÉRIE DE CHUVA [en] GAMMA-GAMMA STATE SPACE MODELS: APPLICATION OF THE RAINFALL SERIES
46
KELLY DE ALMEIDA SIMOES
pt
[pt] RISCO MORAL E SELEÇÃO ADVERSA NO MERCADO DE SEGUROS DE SAÚDE NO BRASIL: EVIDÊNCIAS BASEADAS NA PNAD 98 [en] MORAL HAZARD AND ADVERSE SELECTION IN THE BRAZILIAN HEALTH INSURANCE MARKET: EVIDENCES BASED ON THE PNAD 98
47
HENRY CLAUDIO PEREIRA POURCHET
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DE EQUAÇÕES DE EXPORTAÇÕES POR SETORES: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O IMPACTO DO CÂMBIO [en] ESTIMATION OF EXPORT EQUATIONS BY SECTORS: A RESEARCH ON EXCHANGE RATE IMPACT
48
WASHINGTON LEITE JUNGER
pt
[pt] MODELO POISSON-GAMA SEMI-PARAMÉTRICO: UMA ABORDAGEM DE PENALIZAÇÃO POR RUGOSIDADE [en] SEMIPARAMETRIC POISSON-GAMMA MODELS: A ROUGHNESS PENALTY APPROACH
49
HENRIQUE HELFER HOELTGEBAUM
en
[pt] MODELOS ESTATÍSTICOS COM PARÂMETROS VARIANDO SEGUNDO UM MECANISMO ADAPTATIVO [en] STATISTICAL MODELS WITH PARAMETERS CHANGING THROUGH AN ADAPTIVE MECHANISM
50
ADRIAN HERINGER PIZZINGA
pt
[pt] MODELOS EM ESPAÇO DE ESTADO COM RESTRIÇÕES NAS COMPONENTES DE INTERESSE: APLICAÇÕES EM ANÁLISE DINÂMICA DE ESTILO PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO BRASILEIROS [en] STATE SPACE MODELS WITH RESTRICTIONS IN COMPONENTS OF INTEREST: APPLICATIONS IN DYNAMIC STYLE ANALYSIS FOR BRAZILIAN INVESTMENT FUNDS
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