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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: INTERDEPENDÊNCIA EXTREMA E CONTÁGIO EM MERCADOS EMERGENTES Autor: RODRIGO GELLI CAVALCANTI
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ORIENTADOR
BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 10016
Catalogação: 01/06/2007 Liberação: 01/06/2007 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10016@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10016@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10016
Resumo:
Título: INTERDEPENDÊNCIA EXTREMA E CONTÁGIO EM MERCADOS EMERGENTES Autor: RODRIGO GELLI CAVALCANTI
BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 10016
Catalogação: 01/06/2007 Liberação: 01/06/2007 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10016@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10016@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10016
Resumo:
Nesta dissertação avalia-se o grau de associação entre
pares de excessos de
retornos, simultâneos e defasados no tempo, usando-se o
conceito de cópulas.
Cópulas assimétricas são ajustadas aos pares de
distribuições de retornos e
coeficientes de dependência de cauda, as medidas de
interdependência e contágio
baseadas nessas cópulas, são calculados para 10 pares de
índices de mercados.
Tais coeficientes balizam a escolha do par de ativos com
melhor desempenho
em períodos de estresse. Se excessos defasados são
incluídos, então estes
coeficientes também indicam a direção e intensidade de
propagação das crises
(contágio). Os resultados encontrados na nossa
investigação mostram que a
técnica utilizada é eficaz na montagem de carteiras em que
se pretende aproveitar
os ganhos extremos conjuntos dos ativos e, ao mesmo tempo,
evitar perdas
extremas conjuntas. O uso de retornos defasados, porém,
foi um artifício pouco
producente, refletindo possivelmente o contágio quase
instantâneo entre os
mercados financeiros mundiais, nos dias de hoje.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
BIBLIOGRAFIA |