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Título: GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): NAYARA LOPES GOMES

Colaborador(es):  CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador
PAULO HENRIQUE SOTO COSTA - Coorientador
Número do Conteúdo: 20554
Catalogação:  09/10/2012 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL

Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20554

Resumo:
The model implemented in this work, proposed by Barone-Adesi, Engle, and Mancini (2008), applies the Filtered Historical Simulation method based on Monte Carlo simulation to calibrate the parameters of a GARCH model in which options from Brazilian market are priced. The simulated returns are generated from empirical innovations obtained by an asymmetric GARCH model adjusted for daily stock returns. The results suggest a satisfactory in-sample fit when compared to the Black E Scholes model. However, similar results were observed out-of-sample for both pricing models.

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