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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET Autor: NAYARA LOPES GOMES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ADVISOR
PAULO HENRIQUE SOTO COSTA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 20554
Catalogação: 09/10/2012 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20554
Resumo:
Título: GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET Autor: NAYARA LOPES GOMES
PAULO HENRIQUE SOTO COSTA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 20554
Catalogação: 09/10/2012 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20554
Resumo:
The model implemented in this work, proposed by Barone-Adesi, Engle,
and Mancini (2008), applies the Filtered Historical Simulation method based on
Monte Carlo simulation to calibrate the parameters of a GARCH model in which
options from Brazilian market are priced. The simulated returns are generated
from empirical innovations obtained by an asymmetric GARCH model adjusted
for daily stock returns. The results suggest a satisfactory in-sample fit when
compared to the Black E Scholes model. However, similar results were observed
out-of-sample for both pricing models.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
REFERENCES AND APPENDICES |