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Título: MODELO GARCH DE APREÇAMENTO DE OPÇÕES VIA SIMULAÇÃO HISTÓRICA FILTRADA: UMA APLICAÇÃO PARA O MERCADO BRASILEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): NAYARA LOPES GOMES

Colaborador(es):  CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador
PAULO HENRIQUE SOTO COSTA - Coorientador
Número do Conteúdo: 20554
Catalogação:  09/10/2012 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20554

Resumo:
O modelo implementado neste trabalho, proposto em Barone-Adesi, Engle e Mancini (2008), utiliza o método da Simulação Histórica Filtrada em conjunto com a simulação de Monte Carlo para calibração de parâmetros de um modelo GARCH a partir do qual opções do mercado brasileiro são apreçadas. Os retornos da simulação são gerados a partir das inovações empíricas obtidas no modelo GARCH assimétrico ajustado aos retornos diários das ações. Os resultados obtidos apontam para ajustes satisfatórios dentro da amostra, quando comparado ao modelo de Black E Scholes. No entanto, fora da amostra, resultados similares foram verificados para ambos os modelos de apreçamento.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES  PDF
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