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Autor
Língua
Título
1
LUCIANA SCHMID BLATTER MOREIRA
en
[pt] ANÁLISE DE RISCOS NUM PORTFÓLIO DE COMMODITIES: UM ESTUDO DE CASO [en] RISK ANALYSIS IN A PORTFOLIO OF COMMODITIES: A CASE STUDY
2
CESAR DA ROCHA NEVES
en
[pt] ENSAIOS DE MODELAGEM DINÂMICA APLICADA A SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA: LONGEVIDADE, RESGATE E OPÇÕES EMBUTIDAS [en] ESSAY ON DYNAMIC MODELING IN LIFE INSURANCE AND PRIVATE PENSION: LONGEVITY, SURRENDER AND EMBEDDED OPTIONS
3
BETINA DODSWORTH MARTINS FROMENT FERNANDES
en
[pt] ENSAIOS EM PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SOB INCERTEZA [en] ESSAYS ON ASSET ALLOCATION OPTIMIZATION PROBLEMS UNDER UNCERTAINTY
4
HENRIQUE HELFER HOELTGEBAUM
en
[pt] MODELOS ESTATÍSTICOS COM PARÂMETROS VARIANDO SEGUNDO UM MECANISMO ADAPTATIVO [en] STATISTICAL MODELS WITH PARAMETERS CHANGING THROUGH AN ADAPTIVE MECHANISM
5
RODRIGO SARLO ANTONIO FILHO
en
[pt] PREVISÃO DE DEMANDA INTERMITENTE NO VAREJO: APLICAÇÕES DO FRAMEWORK GAS [en] INTERMITTENT DEMAND FORECASTING IN RETAIL: APPLICATIONS OF THE GAS FRAMEWORK
6
BERNARDO LINS DE ALBUQUERQUE COMPAGNONI
en
[pt] DESENVOLVIMENTO DE MODELOS PARA PREVISÃO DE QUALIDADE DE SISTEMAS DE RECONHECIMENTO DE VOZ [en] DEVELOPMENT OF PREDICTION MODELS FOR THE QUALITY OF SPOKEN DIALOGUE SYSTEMS
7
GUILHERME MEIRELLES BODIN DE MORAES
en
[pt] SCOREDRIVENMODELS.JL: PACOTE EM JULIA PARA MODELOS GENERALIZADOS AUTORREGRESSIVOS COM SCORE [en] SCOREDRIVENMODELS.JL: A JULIA PACKAGE FOR GENERALIZED AUTOREGRESSIVE SCORE MODELS
8
MARCEL DE TOLEDO VIEIRA
pt
[pt] UM ESTUDO COMPARATIVO DAS METODOLOGIAS DE MODELAGEM DE DADOS AMOSTRAIS COMPLEXOS - UMA APLICAÇÃO AO SAEB 99 [en] A COMPARATIVE STUDY OF METHODOLOGIES FOR MODELLING COMPLEX SURVEYS MODELLING - AN APPLICATION TO SAEB 99 [es] UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS METODOLOGÍAS DE MODELAJE DE DATOS PROVENIENTES DE MUESTREOS COMPLEJOS UNA APLICACIÓN AL SAEB 99
9
CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
pt
[pt] ESTIMAÇÃO, TESTE E APLICAÇÕES EM MERCADOS EMERGENTES: A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS [en] ESTIMATION, TESTS AND APPLICATIONS IN EMERGING MARKETS: THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES. [es] ESTIMACIÓN, PRUEBAS Y APLICACIONES EN MERCADOS EMERGENTES: LA EXTRUCTURA A TÉRMINO DE LA TASA DE INTERÉS
10
EDUARDO LIMA CAMPOS
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DE PROBABILIDADES EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL [en] SOCCER CHAMPIONSHIP PROBABILITS ESTIMATION
11
FLAVIA COUTINHO MARTINS
pt
[pt] A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO [en] EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
12
ISABELA XANCHAO DOMINGUEZ
pt
[pt] UM MODELO DE REGRESSÃO PARA A PREVISÃO DE DEMANDA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS INTERESTADUAIS NO BRASIL: ESTIMAÇÃO, TESTES E DIAGNÓSTICOS [en] A REGRESSION MODEL FOR FORECASTING INTERSTATE COACH PASSANGERS DEMAND IN BRAZIL: ESTIMATION, TESTING AND DIAGNOSTICS
13
CHRISTIAM MIGUEL GONZALES CHAVEZ
pt
[pt] VALOR EM RISCO UMA COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE ESCOLHA DA FRAÇÃO AMOSTRAL NA ESTIMAÇÃO DO ÍNDICE DE CAUDA DE DISTRIBUIÇÕES GEV [en] VALUE AT RISK A COMPARISON OF METHODS TO CHOOSE THE SAMPLE FRACTION IN TAIL INDEX ESTIMATION OF GENERALIZED EXTREME VALUE DISTRIBUTION
14
JANAINA REIS XAVIER SENNA
pt
[pt] RETORNOS EDUCACIONAIS POR POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO UMA INVESTIGAÇÃO UTILIZANDO A PNAD NOS ANOS DE 1992 E 1999 [en] EDUCATIONAL RETURNS FOR POSITION IN THE OCCUPATION AN INVESTIGATION USING PNAD FOR THE YEARS OF 1992 AND 1999
15
BETINA GUIMARAES DODSWORTH MARTINS
pt
[pt] UM ESTUDO DOS EFEITOS DE MICROESTRUTURA NOS PADRÕES INTER E INTRADIÁRIOS DO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES [en] MICROSTRUCTURE EFFECTS ON THE BRAZILIAN STOCK MARKET: A STUDY ON INTER AND INTRADAY PATTERNS
16
KATIA LORENA SAEZ CARRILLO
pt
[pt] MODELOS DE ESPAÇO DE ESTADOS GAMA-GAMA: APLICAÇÃO A UMA SÉRIE DE CHUVA [en] GAMMA-GAMMA STATE SPACE MODELS: APPLICATION OF THE RAINFALL SERIES
17
KELLY DE ALMEIDA SIMOES
pt
[pt] RISCO MORAL E SELEÇÃO ADVERSA NO MERCADO DE SEGUROS DE SAÚDE NO BRASIL: EVIDÊNCIAS BASEADAS NA PNAD 98 [en] MORAL HAZARD AND ADVERSE SELECTION IN THE BRAZILIAN HEALTH INSURANCE MARKET: EVIDENCES BASED ON THE PNAD 98
18
HENRY CLAUDIO PEREIRA POURCHET
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DE EQUAÇÕES DE EXPORTAÇÕES POR SETORES: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O IMPACTO DO CÂMBIO [en] ESTIMATION OF EXPORT EQUATIONS BY SECTORS: A RESEARCH ON EXCHANGE RATE IMPACT
19
WASHINGTON LEITE JUNGER
pt
[pt] MODELO POISSON-GAMA SEMI-PARAMÉTRICO: UMA ABORDAGEM DE PENALIZAÇÃO POR RUGOSIDADE [en] SEMIPARAMETRIC POISSON-GAMMA MODELS: A ROUGHNESS PENALTY APPROACH
20
ADRIAN HERINGER PIZZINGA
pt
[pt] MODELOS EM ESPAÇO DE ESTADO COM RESTRIÇÕES NAS COMPONENTES DE INTERESSE: APLICAÇÕES EM ANÁLISE DINÂMICA DE ESTILO PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO BRASILEIROS [en] STATE SPACE MODELS WITH RESTRICTIONS IN COMPONENTS OF INTEREST: APPLICATIONS IN DYNAMIC STYLE ANALYSIS FOR BRAZILIAN INVESTMENT FUNDS
21
RAPHAEL PIMENTEL DE OLIVEIRA CRUZ
pt
[pt] VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA VIA VEROSSIMILHANÇA DE MONTE CARLO: UM ESTUDO COMPARATIVO [en] STOCHASTIC VOLATILITY VIA MONTE CARLO LIKELIHOOD: A COMPARATIVE STUDY
22
RENATA PENNA MONTE RAZO
pt
[pt] O IMPACTO DA MUNICIPALIZAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL BRASILEIRO: UMA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE MATCHING POR DIFERENÇAS EM DIFERENÇAS [en] THE IMPACT OF THE MUNICIPALIZATION PROCESS ON THE BRAZILIAN BASIC EDUCATION: APPLYING MATCHING WITH DIFERENCES IN DIFERENCES EVALUATION IMPACT TECHNIQUE
23
SERGIO EDUARDO CONTRERAS ESPINOZA
pt
[pt] MODELO EM ESPAÇO DE ESTADO PARA SÉRIES TEMPORAIS COM DISTRIBUIÇÃO POISSON BIVARIADA: UMA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DURBIN-KOOPMAN [en] STATE SPACE MODEL FOR TIME SERIES WITH BIVARIATE POISSON DISTRIBUTION: AN APPLICATION OF DURBIN-KOOPMAN METODOLOGY
24
CARLOS ALBERTO QUADROS COIMBRA
pt
[pt] MODELOS NÃO LINEARES EM AVALIAÇÃO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS: ESTIMAÇÃO POR APROXIMAÇÃO ESTOCÁSTICA UMA MCMC FREQÜENTISTA [en] NONLINEAR MODELS IN ASSESSMENT IN THE SOCIAL SCIENCES: ESTIMATION BY STOCHASTIC APPROXIMATION, A FREQUENTIST MCMC
25
RODRIGO SIMOES ATHERINO
pt
[pt] UM MODELO EM ESPAÇO DE ESTADO PARA ESTIMATIVA DE IBNR: REVISITANDO DE JONG & ZEHNWIRTH [en] A STATE SPACE MODEL FOR IBNR RESERVE ESTIMATION: REVISITING DE JONG & ZEHNWIRTH
26
GABRIELA CARRASCO GUTIERREZ
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DAS ESCALAS DOS CONSTRUTOS CAPITAL SOCIAL, CAPITAL CULTURAL E CAPITAL ECONÔMICO E ANÁLISE DO EFEITO ESCOLA NOS DADOS DO PERU-PISA 2000 [en] SCALE CONSTRUCTION FOR SOCIAL CAPITAL, CULTURAL CAPITAL AND ECONOMIC CAPITAL AND INVESTIGATION OF SCHOOL EFFECT USING DATA FROM PERU-PISA 2000
27
EDUARDO LIMA CAMPOS
pt
[pt] MODELO DE ESCALA LOCAL: UMA ALTERNATIVA DE ESPECIFICAÇÃO MULTIPLICATIVA PARA ESTIMAÇÃO E PREVISÃO DE VOLATILIDADE DE SÉRIES FINANCEIRAS [en] LOCAL SCALE MODEL: AN MULTIPLICATIVE ALTERNATIVE SPECIFICATION TO VOLATILITY ESTIMATION AND FORECASTING FOR FINANCIAL RETIVEN SERIES
28
MAYTE SUAREZ FARINAS
pt
[pt] MODELOS DE ESPAÇO DE ESTADO NÃO GAUSSIANOS PARA DADOS DE CONTAGEM: METODOLOGIA DURBIN-KOOPMAN [en] NON GAUSSIAN STATE SPACE MODELS FOR COUNT DATA: THE DURBIN AND KOOPMAN METHODOLOGY
29
MARIA LUIZA FERNANDES VELLOSO
pt
[pt] MODELO DE SÉRIES TEMPORAIS COM COEFICIENTES NEURAIS PARA PROCESSOS NÃO LINEARES NA MÉDIA E VARIÂNCIA [en] TIME SERIES MODEL WITH NEURAL COEFFICIENTS FOR NONLINEAR PROCESSES IN MEAN AND VARIANCE
30
LUIZA MORAES GAZOLA
pt
[pt] UMA INVESTIGAÇÃO ECONOMÉTRICA DO MODELO LOG-PERIÓDICO PARA PREVISÃO DE CRASHES FINANCEIROS [en] THE LOG PERIODIC MODEL FOR FINANCIAL CRASHES FORECASTING: AN ECONOMETRICINVESTIGATION
31
SILVIA MAZELIAH DA CUNHA
pt
[pt] ANÁLISE DAS COMPONENTES CÍCLICA E SAZONAL EM MODELOS ESTRUTURAIS [en] ANALYSIS OF THE CYCLICAL AND SEASONAL COMPONENTS IN STRUCTURAL MODELS
32
GIULIANO PADILHA LORENZONI
pt
[pt] UMA INVESTIGAÇÃO ESTATÍSTICA SOBRE ANÁLISE TÉCNICA [en] A STATISTICAL INVESTIGATION ON TECHNICAL ANALYSIS
33
MAURO LAWALL EVARISTO CARLOS
pt
[pt] UMA INVESTIGAÇÃO ESTATÍSTICA DE MODELOS PARA SÉRIES TEMPORAIS DE DADOS DE CONTAGEM: MODELO GARMA E MODELO POISSON GAMA EM ESPACO DE ESTADO [en] A STATISTICAL INVESTIGATION ON TIME SERIES MODELS FOR COUNT DATA: GARMA MODEL AND THE STATE SPACE POISSON GAMMA MODEL
34
RODRIGO GELLI CAVALCANTI
pt
[pt] INTERDEPENDÊNCIA EXTREMA E CONTÁGIO EM MERCADOS EMERGENTES [en] CONTAGION AND EXTREMAL INTERDEPENDENCE IN EMERGING MARKETS
35
CARLA FERNANDES DE MELLO
pt
[pt] ESTUDO DE PERIODICIDADE DOS DADOS DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA ESTIMAÇÃO DE EFEITOS NA SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO [en] A STUDY ON THE PERIODICITY OF ATMOSPHERIC POLLUTION DATA IN THE ESTIMATION OF HEALTH EFFECTS IN RIO DE JANEIRO CITY
36
ADRIAN HERINGER PIZZINGA
pt
[pt] FILTRO DE KALMAN RESTRITO: TEORIA, MÉTODOS E APLICAÇÕES [en] RESTRICTED KALMAN FILTERING: THEORY, METHODS AND APPLICATIONS
37
GUSTAVO ALBERTO AMARAL AYALA
pt
[pt] APLICAÇÃO DE TEORIA DE JOGOS À ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE FIRME EM UM SISTEMA TÉRMICO [en] ALLOCATION OF FIRM CAPACITY RIGHTS AMONG THERMAL PLANTS: A GAME THEORETICAL APPROACH
38
PETRUSCA ARRIEIRO CARDOSO
pt
[pt] UMA METODOLOGIA PARA ESTIMAÇÃO DO CAPITAL ECONÔMICO: INCORPORAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE RISCOS VIA CÓPULAS [en] A METHODOLOGY FOR THE ESTIMATION OF ECONOMIC CAPITAL: INCORPORATING DEPENDENCE BETWEEN RISKS VIA COPULAS
39
RODRIGO SIMOES ATHERINO
pt
[pt] ESTIMAÇÃO DE RESERVAS IBNR POR MODELOS EM ESPAÇO DE ESTADO: EMPILHAMENTO POR LINHAS DO TRIÂNGULO RUNOFF [en] STATE SPACE MODELS FOR IBNR RESERVES ESTIMATION: ROW-WISE STACKING THE RUNOFF TRIANGLE
40
BERNARDO JOSÉ DE BRITO FERREIRA
pt
[pt] ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE E A RELAÇÃO ENTRE MORBIDADE DE MERCADO DE TRABALHO: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DA PNAD 2003 [en] INFORMATION ASYMMETRY IN PRIVATE HEALTH INSURANCE CONTRACTS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN MORBIDITY AND WORK MARKET: AN INVESTIGATION USING PNAD 2003
41
JOAO MARCO BRAGA DA CUNHA
pt
[pt] EXPERIMENTOS DE PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS AMERICANA: REVERSÃO À MÉDIA, INÉRCIA E INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS [en] EXPERIMENTS ON FORECASTING THE AMERICAN TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: MEAN REVERSION, INERTIA AND INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES
42
MARCIO MAGALHAES JANOT
pt
[pt] PREVISÃO DE INSOLVÊNCIA BANCÁRIA NO BRASIL: APLICAÇÃO DE DIFERENTES MODELOS ENTRE 1995 E 1998 [en] EARLY WARNING OF BANKING FAILURE IN BRAZIL: AN APPLICATION OF DIFFERENT MODELS BETWEEN 1995 AND 1998
43
MARCELO CUNHA MEDEIROS
pt
[pt] MODELO HÍBRIDO LINEAR-NEURAL PARA ANÁLISE E PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS [en] A LINEAR-NEURAL HYBRID MODEL FOR ANALYSIS AND FORECASTING OF TIME-SERIES
44
FLAVIA COUTINHO MARTINS
pt
[pt] A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO [en] EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
45
CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
pt
[pt] UM MODELO PARA A ESTIMAÇÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS DE EUROBONDS LATINO-AMERICANOS [en] A MODEL TO ESTIMATE THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES OF LATIN AMERICAN EUROBONDS
46
FABRICIO MELLO RODRIGUES DA SILVA
pt
[pt] UM MODELO ESTOCÁSTICO PARA O NÚMERO DE NEGÓCIOS COM AÇÕES DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: COM APLICAÇÃO EM SIMULAÇÃO DE RETORNOS DIÁRIOS ATRAVÉS DE DEFORMAÇÃO TEMPORAL [en] A STOCHASTIC MODEL FOR THE NUMBER OF TRANSACTIONS IN THE BRAZILIAN CAPITAL MARKET: WITH APPLICATION IN SIMULATING DAILY RETURNS OF STOCK IN THE FRAMEWORK OF A TIME DEFORMATION MODEL
47
LEONARDO HENRIQUE COSTA
pt
[pt] MODELAGEM DE SINISTROS IBNR COM CAUDA: CHAINLADDER ESTENDIDO, ANÁLISE DE REGRESSÃO COM HETEROCEDASTICIDADE E MODELAGEM EM ESPAÇO DE ESTADO LINEAR [en] MODELING IBNR CLAIMS WITH TAIL EFFECT: EXTENDED CHAIN LADDER, HETEROCEDASTIC LINEAR REGRESSION MODELS AND LINEAR STATE SPACE MODELS
48
SYLVIA TELLES RIBEIRO
pt
[pt] PRECIFICAÇÃO ÓTIMA DOS CONTRATOS DE GÁS NATURAL NA MODALIDADE INTERRUPTÍVEL [en] OPTIMAL PRICING OF NATURAL GAS FLEXIBLE CONTRACTS
49
CAIO OLIVEIRA DE AZEVEDO
pt
[pt] ANÁLISE DINÂMICA DE ESTILO NA RECUPERAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BRASILEIROS: UMA APLICAÇÃO DO FILTRO DE KALMAN RESTRITO [en] DYNAMIC STYLE ANALYSIS IN RECOVERY OF BRAZILIAN INVESTMENT FUNDS EXPOSURES: AN APPLICATION OF RESTRICTED KALMAN FILTERING
50
BRUNA PRETTI CASOTTI
pt
[pt] EXTRAÇÃO DE FATOR COMUM ENTRE AS VOLATILIDADES DOS RETORNOS DA TAXA DE CÂMBIO REAL/DÓLAR, RISCO-PAÍS E IBOVESPA VIA FILTRO DE KALMAN [en] EXTRACTING COMMON FACTORS AMONG EXCHANGE RATE REAL/DOLLAR, EMERGENT MARKET BOND INDEX+BRAZIL AND IBOVESPA, VIA FILTRO DE KALMAN
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