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Coleção Digital
Título: VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA VIA VEROSSIMILHANÇA DE MONTE CARLO: UM ESTUDO COMPARATIVO Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): RAPHAEL PIMENTEL DE OLIVEIRA CRUZ
Colaborador(es): CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador
Número do Conteúdo: 4920
Catalogação: 26/05/2004 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4920@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4920@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4920
Resumo:
Título: VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA VIA VEROSSIMILHANÇA DE MONTE CARLO: UM ESTUDO COMPARATIVO Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): RAPHAEL PIMENTEL DE OLIVEIRA CRUZ
Colaborador(es): CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador
Número do Conteúdo: 4920
Catalogação: 26/05/2004 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4920@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4920@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4920
Resumo:
Esta dissertação discute o modelo de Volatilidade
Estocástica (SV) estimado via metodologia Durbin & Koopman,
chamada Verossimilhança de Monte Carlo( MCL). Comparou-se a
cobertura condicional do valor em risco (VaR), deste
modelo, com as do modelo GARCH(1,1) e SV estimado via Quasi
Máxima Verossimilhança (QML). Os modelos foram estendindos a
distúrbios Gaussiano e t-Student na equação da média. O
desempenho dos modelos foi avaliado fora da amostra para
retornos diários dos índices Ibovespa, S&P500, Nasdaq e Dow
Jones. Para o critério de avaliação foi utilizado o teste
de Christoffersen. Foram econtradas evidências empíricas
de que o modelo SV estimado via MCL é tão eficiente quanto
o modelo GARCH(1,1), em termos da cobertura condicional do
VaR.
| Descrição | Arquivo |
| CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS | |
| CAPÍTULO 1 | |
| CAPÍTULO 2 | |
| CAPÍTULO 3 | |
| CAPÍTULO 4 | |
| CAPÍTULO 5 | |
| APÊNDICE | |
| BIBLIOGRAFIA |
