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Coleção Digital

Avançada


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Título: ANÁLISE DAS COMPONENTES CÍCLICA E SAZONAL EM MODELOS ESTRUTURAIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): SILVIA MAZELIAH DA CUNHA

Colaborador(es):  CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador
REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
Número do Conteúdo: 8728
Catalogação:  24/07/2006 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8728@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8728@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8728

Resumo:
Esta tese tem dois objetivos principais. O primeiro deles é a investigação dos efeitos da aplicação do filtro Hodrick e Prescott( HP) na deteção de ciclos macroeconômicos na série do PIB brasileiro, no período 1900-1992. Comparamos este resultado com os obtidos por Cribari e com a abordagem dos modelos estruturais de Harvey, concluindo que a aplicação do filtro HP pode gerar ciclos espúrios. O outro objetivo é comparar as estimativas da componente sazonal obtidas pela abordagem estrutural de Harvey com o método X11-ARIMA de dessazonalização. São utilizados na comparação séries artificiais com sazonalidade

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