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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS Autor: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - ORIENTADOR
TAK KUEN SIU - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 16579
Catalogação: 26/11/2010 Liberação: 26/11/2010 Idioma(s): INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16579
Resumo:
Título: APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS Autor: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
TAK KUEN SIU - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 16579
Catalogação: 26/11/2010 Liberação: 26/11/2010 Idioma(s): INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16579
Resumo:
O apreçamento de opções é um assunto muito importante nos dias de
hoje. Métodos probabilisticos são necessários para fazer o apreçamento neutro
ao risco. Usaremos o método de Siu et al. para duas classes de GARCHs, o
FC-GARCH e a mistura de GARCHs
Em ambos os modelos nós encontramos a versão neutra ao risco do
modelo que é necessária para a precificação de contratos, em dois diferentes
casos, quando o ruído é normal e quando é shifted gamma.
Fizemos também simulações para ilustrar e comparamos os resultados
com o valor de Black Scholes, verificamos a existência de smile e fizemos uma
análise de sensibilidade nos parâmetros.
