XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Número: 16579
Nº da Certificação: 0521377/CA Data da Certificação: -
Título: APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
Autor(es): RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Orientador(es): ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO, Coorientador(es): TAK KUEN SIU Instituição: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Programa: PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Título Outorgado: DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Área de Concentração: MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO
Banca: ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - PUC-RIO , CARLOS KUBRUSLY - PUC-RIO , MARCELO CUNHA MEDEIROS - PUC-RIO , ADRIAN HERINGER PIZZINGA - UFF , JOEL MAURICIO CORREA DA ROSA - UFF , PAULO HENRIQUE SOTO COSTA - UERJ , CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA - FGV , TAK KUEN SIU - MQ
Vocabulário: APRECAMENTO DE OPCOES, GARCH MULTIVARIADO, PROBABILIDADE
E-Publisher: MAXWELL
Apresentação: 17/08/2010
Aceitação: 17/08/2010
Sistema de biblioteca: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM
Número de chamada: 621.3 C837ap
Patrocínio: CNPQ - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
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Nº da Certificação: 0521377/CA Data da Certificação: -
Título: APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
Autor(es): RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Orientador(es): ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO, Coorientador(es): TAK KUEN SIU Instituição: PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Programa: PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Título Outorgado: DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Área de Concentração: MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO
Banca: ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - PUC-RIO , CARLOS KUBRUSLY - PUC-RIO , MARCELO CUNHA MEDEIROS - PUC-RIO , ADRIAN HERINGER PIZZINGA - UFF , JOEL MAURICIO CORREA DA ROSA - UFF , PAULO HENRIQUE SOTO COSTA - UERJ , CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA - FGV , TAK KUEN SIU - MQ
Vocabulário: APRECAMENTO DE OPCOES, GARCH MULTIVARIADO, PROBABILIDADE
E-Publisher: MAXWELL
Apresentação: 17/08/2010
Aceitação: 17/08/2010
Sistema de biblioteca: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO-SISTEMA PERGAMUM
Número de chamada: 621.3 C837ap
Patrocínio: CNPQ - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
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