Título
[pt] VALORAÇÃO DE UMA OPÇÃO SOBRE UM CONTRATO FUTURO
Título
[en] VALUATION OF AN OPTION OVER A FUTURE CONTRACT
Autor
[pt] BERNARDO DE MENDONCA G FERREIRA
Vocabulário
[pt] VOLATILIDADE
Vocabulário
[pt] DERIVATIVOS
Vocabulário
[pt] ESTRUTURA A TERMO
Vocabulário
[en] VOLATILITY MODELS
Vocabulário
[en] DERIVATIVES
Vocabulário
[en] TERM STRUCTURE
Resumo
[pt] O objeto desta dissertação é desenvolver um modelo baseado
em técnicas
de simulação e árvore binomial para valorar uma opção de
compra européia sobre
um contrato futuro. Os modelos diferem na abordagem da
estimação de
parâmetros e principalmente na estrutura de geração das
taxas futuras. O modelo
Black, Derman & Toy utiliza árvore binomiais para
construir possibilidades
futuras de exercício da opção. Este modelo é classificado
de não arbitragem
porque utiliza a estrutura a termo da taxa de juros como
informação inicial para
precificar derivativos de taxa de juros como títulos. O
modelo de Vasicek é
classificado como modelo de equilíbrio porque assume que o
processo estocástico
da taxa de juros possui um fator comum de incerteza
simulada pelo método de
Monte Carlo. A ferramenta será fundamentada na teoria de
derivativos e
processos estocásticos para simular o comportamento do
ativo objeto. O trabalho
a ser desenvolvido enfoca um modelo de um fator, no qual
toda a estrutura a
termo da taxa de juros é explicada pela evolução da taxa
de juros spot.
Resumo
[en] The object of this work is to develop a model based on
techniques of
simulation and binomial tree to valuate a call option over
a future contract. The
tool will be based on the theory of derivatives and
stochastic processes to simulate
the behavior of the active object. The model Black, Derman
& Toy uses binomial
tree to construct future possibilities of exercise of the
option. This model is
classified of not arbitration because it uses the yeld
curve as initial information to
valuate derivatives of interests. The model of Vasicek is
classified as balance
model because it assumes that the random process of the
tax of interests has one
factor of uncertainty simulated for the Monte method
Carlo. The work developed
is a model of one factor which all the structure the term
of the tax of interests is
explained by the evolution of the tax of interests spot.
Orientador(es)
CARLOS PATRICIO SAMANEZ
Banca
CARLOS PATRICIO SAMANEZ
Banca
JOSE PAULO TEIXEIRA
Banca
REGIS DA ROCHA MOTTA
Catalogação
2006-11-22
Apresentação
2006-06-14
Tipo
[pt] TEXTO
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Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9323@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9323@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9323
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