$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital

Avançada


Veiga Filho, Álvaro de Lima

1955 -
Professor
Departamento de Engenharia Elétrica
PUC-Rio

Materiais Relacionados:

Autor
- GABARITO DA PROVA 03 - TEORIA DA PROBABILIDADE 20011
04/07/2001

- GABARITO DA LISTA 01 DE IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 20011
05/04/2001

- APRESENTAÇÃO DE ELE1829 E IND1114
23/03/2001

- LISTA DE EXERCÍCIOS 01 DE IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 20011
23/03/2001

- GUIA DE PREPARAÇÃO PARA O P3 - 20002
04/12/2000

- P3 PROVA A DE IND1114 - 19991
04/12/2000

- P4 PROVA A DE IND1114 - 19991
04/12/2000

- EXERCÍCIOS DE PROVAS ANTIGAS PARA A P2 DE IND1114 - 20002
23/10/2000

- GUIA DE PREPARAÇÃO PARA O P2 - 20001
11/05/2000

- PROVA P2A DE IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 19992
11/05/2000

- PROVA P2C DE IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 19991
11/05/2000

- GABARITO DA PROVA P1 DE IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 19991
06/04/2000

- LISTA DE EXERCÍCIOS 01 DE IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 20001
06/04/2000

- LISTA DE EXERCÍCIOS 02 DE IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 20001
06/04/2000

- PROVA P1A DE IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 19992
06/04/2000

- GABARITO DA PROVA P3(A) DE IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 19991
05/01/2000

- GRAUS DA PROVA P3 DE TEORIA DA PROBABILIDADE - 19991
05/01/2000

- LISTA DE EXERCÍCIOS PARA A P2 IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 19991
05/01/2000

- LISTA DE EXERCÍCIOS PARA A P3 DE IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 19992
05/01/2000

- EXEMPLO DE CÁLCULO DE PROBABILIDADES MARGINAIS, CONJUNTAS E CONDICIONAIS ATRAVÉS DO MÉTODO DA FREQUÊNCIA RELATIVA
04/01/2000

- GABARITO A DA PRIMEIRA PROVA DA DISCIPLINA IND1114
04/01/2000

- GABARITO B DA PRIMEIRA PROVA DA DISCIPLINA IND1114
04/01/2000

- GUIA DE PREPARAÇÃO PARA P3 DE IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 19992
01/11/1999

- GUIA DE PREPARAÇÃO PARA P2 DE IND1114 - TEORIA DA PROBABILIDADE 19992
01/10/1999


Orientador/Co-Orientador
- PROJETANDO PREÇOS DE COMMODITIES AGRÍCOLAS COM BASE EM MÉTODOS DE MACHINE LEARNING
23/02/2022
- OTIMIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESCONTRATAÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS:UMA ABORDAGEM SOB INCERTEZA
03/02/2022
- APLICANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA À SUPERVISÃO DO MERCADO DE CAPITAIS:CLASSIFICAÇÃO E EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS FINANCEIROS
06/01/2022
- RISK AVERSE STOCHASTIC PROGRAMMING MODELS:PRACTICAL CONSEQUENCES OF THEORETICAL CONCEPTS
17/11/2021
- MODELO STAR-TREE DE TRANSIÇÃO SUAVE ESTRUTURADO EM ÁRVORE PARA PREVISÃO DE ENERGIA EÓLICA
05/11/2021
- UM MODELO DE ALM PARA FUNDOS DE PENSÃO USANDO PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA MISTA-INTEIRA
05/11/2021
- A SCENARIO APPROACH FOR CHANCE-CONSTRAINED SHORT-TERM SCHEDULING WITH AFFINE RULES
12/08/2021
- PROJETANDO PREÇOS DE COMMODITIES DE METAIS UTILIZANDO MÉTODOS DE MACHINE LEARNING EM UM AMBIENTE RICO EM DADOS
21/07/2021
- INVESTIGATING OPTIMAL REGIMES FOR PREDICTION IN THE STOCK MARKET
11/05/2020
- SEMIDEFINITE PROGRAMMING VIA GENERALIZED PROXIMAL POINT ALGORITHM
01/07/2019
- MODELO DE CÁLCULO DA NECESSIDADE DE CAPITAL PARA COBRIR OS RISCOS DE SUBSCRIÇÃO DE OPERAÇÕES NÃO VIDA
03/05/2019
- JOGOS MULTIJOGADORES PARA TELEVISÃO DIGITAL
03/04/2019
- STOCHASTIC PROGRAMMING WITH ENDOGENOUS UNCERTAINTY:AN APPLICATION IN HUMANITARIAN LOGISTICS
02/04/2019
- FORECASTING IN HIGH-DIMENSION:INFLATION AND OTHER ECONOMIC VARIABLES
26/09/2018
- MODELOS DE CÓPULAS PARA SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS HIDROLÓGICOS
26/04/2018
- MODELO INTERNO MISTO, PARAMÉTRICO E NÃO PARAMÉTRICO DE RISCO DE SUBSCRIÇÃO PARA SEGURO DE VIDA
09/11/2017
- NONPARAMETRIC ESTIMATION OF RISK-NEUTRAL DISTRIBUTION VIA THE EMPIRICAL ESSCHER TRANSFORM
11/07/2017
- ALOCAÇÃO TÁTICA DE ATIVOS PARA EMPRESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR VIA PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA MULTIESTÁGIO
11/07/2016
- ESTIMAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO NEUTRA AO RISCO A PARTIR DE DADOS DE MERCADO
11/07/2016
- VARIABLE SELECTION FOR LINEAR AND SMOOTH TRANSITION MODELS VIA LASSO:COMPARISONS, APPLICATIONS AND NEW METHODOLOGY
10/06/2016
- ESSAY ON DYNAMIC MODELING IN LIFE INSURANCE AND PRIVATE PENSION:LONGEVITY, SURRENDER AND EMBEDDED OPTIONS
11/04/2016
- UM MODELO POISSON-LOGNORMAL PARA PREVISÃO DA QUANTIDADE IBNR VIA MICRO-DADOS
02/02/2016
- INCORPORAÇÃO DA INCERTEZA DOS PARÂMETROS DO MODELO ESTOCÁSTICO DE VAZÕES NA POLÍTICA OPERATIVA DO DESPACHO HIDROTÉRMICO
26/10/2015
- SPARSE STATISTICAL MODELLING WITH APPLICATIONS TO RENEWABLE ENERGY AND SIGNAL PROCESSING
28/07/2015
- IMPACTO DOS INVESTIDORES HFTS NA FORMAÇÃO DE PREÇO NO MERCADO CAMBIAL BRASILEIRO
20/03/2015
- UMA METODOLOGIA PARA A EXTENSÃO DE HISTÓRICO DE PRODUÇÃO EÓLICA
08/09/2014
- ESTUDO COMPARATIVO DE TÉCNICAS DE DIARIZAÇÃO DE LOCUTOR
25/07/2014
- COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE MICRO-DADOS E DE TRIÂNGULO RUN-OFF PARA PREVISÃO DA QUANTIDADE IBNR
19/05/2014
- OTIMIZAÇÃO TÉCNICO ECONÔMICA DE UM SISTEMA HIBRIDO FOTOVOLTAICO-DIESEL COM BANCO DE BATERIAS
06/08/2013
- PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES FINANCEIRAS VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER NÃO-PARAMÉTRICA
06/08/2013
- MODELOS VARX PARA GERAÇÃO DE CENÁRIOS DE VENTO E VAZÃO APLICADOS À COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
22/03/2012
- APREÇAMENTO DE OPÇÕES VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER NÃO PARAMÉTRICA
01/03/2012
- ANÁLISE DOS IMPACTOS DO MERCADO DE AJUSTES NA ESTRATÉGIA DE OFERTA DE AGENTES HIDRELÉTRICOS EM MERCADOS DE CURTO PRAZO
22/12/2011
- MODELO DE REGRESSÃO DINÂMICA PARA PROJEÇÕES DE PREÇO DA ENERGIA NO BRASIL
19/12/2011
- OTIMIZAÇÃO GLOBAL DA LOCALIZAÇÃO, TOPOLOGIA E CAPACIDADE DE UMA REDE DE TRANSMISSÃO:UMA ABORDAGEM DE PROGRAMAÇÃO NÃO-LINEAR INTEIRA MISTA
11/10/2011
- OTIMIZAÇÃO DE ESTUDOS DE INVENTÁRIO HIDROELÉTRICOS
04/05/2011
- GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RISCOS DE PROJETOS
18/03/2011
- RISK NEUTRAL OPTION PRICING UNDER SOME SPECIAL GARCH MODELS
26/11/2010
- ESTRATÉGIAS DE SAZONALIZAÇÃO DA GARANTIA FÍSICA DE PCHS EM PORTFOLIOS PCH E BIOMASSA
14/07/2010
- MODELOS VETORIAIS AUTO-REGRESSIVOS COM TRANSIÇÃO SUAVE ESTRUTURADOS POR ÁRVORES - STVAR - TREE
13/07/2010
- RUÍNA E RESSEGURO:MODELOS CONTÍNUOS E SUAS APROXIMAÇÕES
26/04/2010
- LOCALIZAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS ATRAVÉS DA FUSÃO DE SENSORES GPS E INERCIAL POR UM FILTRO DE KALMAN
05/02/2010
- MODELO HÍBRIDO LINEAR-NEURAL PARA ANÁLISE E PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS
03/11/2009
- MODELOS HÍBRIDOS AUTOREGRESSIVO-NEURAIS PARA SÉRIES TEMPORAIS
03/11/2009
- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE ESTIMAÇÃO DE MODELOS DA CLASSE STAR-TREE
10/09/2009
- MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA COM TRANSIÇÃO SUAVE ESTRUTURADO POR ÁRVORE (STLR-TREE)
11/05/2009
- MODELOS DE TRANSIÇÃO SUAVE PARA MÉDIA E VOLATILIDADE REALIZADA APLICADOS À PREVISÃO DE RETORNOS E NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA
30/03/2009
- ALOCAÇÃO ÓTIMA E MEDIDA DE RISCO DE UM ALM PARA FUNDO DE PENSÃO VIA PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA MULTI-ESTÁGIO E BOOTSTRAP
29/09/2008
- EQUIVALENTE CERTO E MEDIDAS DE RISCO EM DECISÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
25/03/2008
- MODELING NONLINEAR TIME SERIES WITH A TREE-STRUCTURED MIXTURE OF GAUSSIAN MODELS
20/03/2007
- IMPACTOS DA CRIAÇÃO DO MERCADO INTERRUPTÍVEL DE GÁS NATURAL
08/01/2007
- REPRESENTAÇÃO DE PROBLEMAS ESTOCÁTICOS MULTI-ESTÁGIOS EM DECOMPOSIÇÃO: UMA APLICAÇÃO AO PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DE SISTEMAS DE ELÉTRICOS
09/11/2006
- APLICAÇÃO DE MODELOS NÃO LINEARES EM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
16/10/2006
- IMPLEMENTAÇÃO DE BOOTSTRAP NA ESTIMAÇÃO DO PARÂMETRO D EM MODELOS ARFIMA E SIMULAÇÃO MONTECARLO
19/07/2006
- ANÁLISE DE DADOS DE ALTA FREQÜÊNCIA E DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PREÇOS:O MODELO MULTIVARIADO EXPONENCIAL - EMACM
04/07/2006
- OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO SOB INCERTEZA DE USINAS TERMELÉTRICAS COM CONTRATOS DE COMBUSTÍVEL COM CLÁUSULAS DE TAKE-OR-PAY
03/02/2006
- IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL
29/12/2005
- MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA CÁLCULO DE RESERVAS
27/12/2005
- REGIME-SWITCHING MODELS:THRESHOLDS, SMOOTH TRANSITIONS, AND NEURAL NETWORKS
30/11/2005
- MODELOS DE REGRESSÃO LINEAR NEBULOSA
07/11/2005
- ESTUDO DE CLASSIFICADORES PARA O RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE FACES
04/11/2005
- MODELOS DE REGRESSÃO COM TRANSIÇÃO SUAVE ESTRUTURADOS POR ÁRVORES
22/07/2005
- ESTRATÉGIA DE OFERTA DE GERADORAS EM LEILÕES DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA
13/05/2005
- MODELOS DE DURAÇÃO E VOLATILIDADE PARA DADOS INTRADIÁRIOS DO MERCADO FINANCEIRO
12/01/2005
- APLICAÇÃO DE TEORIA DOS JOGOS À REPARTIÇÃO DA ENERGIA FIRME DE UM SISTEMA HIDRELÉTRICO
16/11/2004
- FORMAÇÃO DO PREÇO, ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E GERENCIAMENTO DE RISCO NO MERCADO BRASILEIRO DE ENERGIA ELÉTRICA
23/07/2004
- MECANISMOS DE IDENTIFICAÇÃO DE DIVISÕES ESPÚRIAS EM MODELOS DE REGRESSÃO COM LIMIARES
10/12/2002
- UM ALGORITMO - EM - PARA IMPUTAÇÃO MÚLTIPLA DE DADOS CENSURADOS
05/07/2002
- COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE QUASE-VEROSSIMILHANÇA E MCMC PARA ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA
05/06/2002
- ESTIMAÇÃO DE MODELOS LOGLINEARES COM DADOS FALTANTES:UMA APLICAÇÃO AO SAEB 99
27/03/2002
- TS-TARX: UM MODELO DE REGRESSÃO COM LIMIARES BASEADO EM ÁRVORE DE DECISÃO
28/01/2002
- MODELO HIERÁRQUICO DE REGRESSÃO POISSON:UMA APLICAÇÃO AOS DADOS DE REPETÊNCIA DO SAEB
11/07/2001
- DESAGREGAÇÃO DE DADOS COM INFERÊNCIA ECOLÓGICA: IMPLEMENTAÇÕES DE MODELOS BASEADOS NA NORMAL TRUNCADA E NA BINOMIAL-BETA VIA ALGORITMO EM
13/03/2001


<< voltar
Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
Fechar Janela



* Esqueceu a senha:
Senha SAU, clique aqui
Senha Maxwell, clique aqui