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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: IMPACTO DOS INVESTIDORES HFTS NA FORMAÇÃO DE PREÇO NO MERCADO CAMBIAL BRASILEIRO Autor: ANA BEATRIZ VIEIRA DE MATTOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 24313
Catalogação: 20/03/2015 Liberação: 26/03/2015 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=24313&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=24313&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.24313
Resumo:
Título: IMPACTO DOS INVESTIDORES HFTS NA FORMAÇÃO DE PREÇO NO MERCADO CAMBIAL BRASILEIRO Autor: ANA BEATRIZ VIEIRA DE MATTOS
Nº do Conteudo: 24313
Catalogação: 20/03/2015 Liberação: 26/03/2015 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=24313&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=24313&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.24313
Resumo:
As mudanças tecnológicas e regulatórias foram facilitadores para o surgimento dos investidores de alta frequência, HFTs, no mix de participantes do mercado financeiro. Como classe, estes investidores não constituem uma entidade coerente e seu impacto e contribuição para a formação do preço não é clara. Esse trabalho analisou 10 categorias de investidores, que se diferenciam por suas características de latência, a partir de uma base de dados composta por todas as ordens enviadas para o book de dólar futuro com vencimento em 1 de agosto de 2013, da Bolsa de Valores e Mercadorias e Futuros (BMFBovespa). Dentre toda as categorias de instidores testadas, a categoria HFT 1, a mais rápida de todas, foi a que apresentou o maior coeficiente de impacto no preço, 20 por cento, e a maior medida de contribuição relativa para a volatilidade fundamental, 10 por cento.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |