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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELOS DE REGRESSÃO COM TRANSIÇÃO SUAVE ESTRUTURADOS POR ÁRVORES Autor: JOEL MAURICIO CORREA DA ROSA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - ORIENTADOR
MARCELO CUNHA MEDEIROS - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 6708
Catalogação: 22/07/2005 Liberação: 22/07/2005 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6708&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6708&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6708
Resumo:
Título: MODELOS DE REGRESSÃO COM TRANSIÇÃO SUAVE ESTRUTURADOS POR ÁRVORES Autor: JOEL MAURICIO CORREA DA ROSA
MARCELO CUNHA MEDEIROS - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 6708
Catalogação: 22/07/2005 Liberação: 22/07/2005 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6708&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6708&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6708
Resumo:
O objetivo principal desta tese introduzir um modelo
estruturado por árvores
que combina aspectos de duas metodologias: CART
(Classification and Regression
Tree) e STR (Smooth Transition Regression). O modelo aqui
denominado
STR-Tree. A idéia especificar um modelo não-linear
paramétrico através da estrutura
de uma árvore de decisão binária. O modelo resultante pode
ser analisado
como uma regressão com transição suave entre múltiplos
regimes. As decisões
sobre as divisões dos nós são inteiramente baseadas em
testes do tipo Multiplicadores
de Lagrange. Uma especificação alternativa baseada em
validação cruzada
também utilizada. Um experimento de Monte Carlo utilizado
para avaliar o
desempenho da metodologia proposta comparando-a com outras
técnicas comumente
utilizadas. Como resultado verifica-se que o modelo STR-
Tree supera o
tradicional CART quando seleciona a arquitetura de árvores
simuladas. Além do
mais, utilizar testes do tipo Multiplicadores de Lagrange
gera resultados melhores
do que procedimentos de validação cruzada. Quando foram
utilizadas bases
de dados reais, o modelo STR-Tree demonstrou habilidade
preditiva superior ao
CART. Através de uma aplicação, extende-se a metodologia
para a análise de
séries temporais. Neste caso, o modelo denominado STAR-
Tree, sendo obtido
através de uma árvore de decisão binária que ajusta
modelos autoregressivos de
primeira ordem nos regimes. A série de retornos da taxa de
câmbio Euro/Dólar
foi modelada e a capacidade preditiva e o desempenho
financeiro do modelo
foi comparado com metodologias padrões como previsões
ingênuas e modelos
ARMA. Como resultado obtido um modelo parcimonioso que
apresenta desempenho
estatístico equivalente às estratégias convencionais,
porém obtendo
resultados financeiros superiores.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
CAPÍTULO 6 | |
BIBLIOGRAFIA E APÊNDICES |