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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: FORMAÇÃO DO PREÇO, ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E GERENCIAMENTO DE RISCO NO MERCADO BRASILEIRO DE ENERGIA ELÉTRICA Autor: PEDRO AMERICO MORETZ-SOHN DAVID
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - ORIENTADOR
MARIO VEIGA FERRAZ PEREIRA - COORIENTADOR
SERGIO GRANVILLE - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 5216
Catalogação: 23/07/2004 Liberação: 23/07/2004 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5216&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5216&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5216
Resumo:
Título: FORMAÇÃO DO PREÇO, ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E GERENCIAMENTO DE RISCO NO MERCADO BRASILEIRO DE ENERGIA ELÉTRICA Autor: PEDRO AMERICO MORETZ-SOHN DAVID
MARIO VEIGA FERRAZ PEREIRA - COORIENTADOR
SERGIO GRANVILLE - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 5216
Catalogação: 23/07/2004 Liberação: 23/07/2004 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5216&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5216&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5216
Resumo:
O mercado brasileiro de energia elétrica ainda não
encontrou um modelo de mercado e de formação de preço que
garanta a expansão auto-sustentada da oferta. Investigando
em detalhe o modelo atual de despacho da geração e formação
do preço, demonstramos a sua pouca eficácia na atração de
investimentos, e identificamos a causa dessa falha como
sendo a miopia do modelo de despacho, uma vez os estados
críticos do sistema só aprecem de forma significativa
quando o sistema já estiver degradado. São estudados
três modelos alternativos que modificam a função-objetivo
ou a regra de formação do preço, ajustados de modo a
viabilizar e tornar suficientemente atrativos os
investimentos na expansão da oferta. Finalmente, estes
modelos são então comparados entre si e com o modelo atual,
quanto ao valor para o investidor e quanto ao custo para o
sistema e para o consumidor. Um mercado é dito completo se
permite aos agentes alocar livremente seus recursos e
demandas quando estiverem disponíveis e/ou forem
necessários e permite que os agentes condicionem estes
recursos / demandas ao estado (preço) do mercado. Estas
funcionalidades são implementadas através dos derivativos
financeiros, negociados no mercado futuro. Neste trabalho
fazemos uma análise conceitual do mercado futuro de energia
elétrica, indicando a diferença em relação ao de outras
commodities e apresentando um modelo da oferta e demanda
por contratos futuros de energia elétrica.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
CAPÍTULO 6 | |
BIBLIOGRAFIA |