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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: OPÇÕES REAIS HÍBRIDAS COM APLICAÇÕES EM PETRÓLEO Autor: MARCO ANTONIO GUIMARAES DIAS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JOSE PAULO TEIXEIRA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 6645
Catalogação: 27/06/2005 Liberação: 01/04/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6645&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6645&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6645
Resumo:
Título: OPÇÕES REAIS HÍBRIDAS COM APLICAÇÕES EM PETRÓLEO Autor: MARCO ANTONIO GUIMARAES DIAS
Nº do Conteudo: 6645
Catalogação: 27/06/2005 Liberação: 01/04/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6645&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6645&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6645
Resumo:
Essa tese, metodológica e normativa, estende a teoria
moderna de avaliação
econômica de projetos de investimento sob incertezas,
conhecida por teoria das
opções reais, do ponto de vista de uma companhia de
petróleo que otimiza a
alocação de recursos e investimento. A teoria das opções
reais é combinada com
outras teorias - daí o nome opções reais híbridas - de
forma a efetuar uma análise
mais abrangente e realista de problemas complexos da
indústria de petróleo. As
duas principais combinações analisadas nessa tese são: (a)
a combinação da teoria
das opções reais e teoria dos jogos - jogos de opções
reais - de forma a
considerar de forma endógena o comportamento estratégico
das outras firmas,
especialmente no jogo de parada ótima com externalidades
positivas conhecido
por guerra de atrito, e a possibilidade de trocar esse jogo
por um jogo cooperativo
de barganha; e (b) a combinação da teoria das opções reais
com métodos
probabilísticos e de decisão estatística Bayesianos -
opções reais Bayesianas -
gerando uma nova maneira de modelar a incerteza técnica de
um projeto em
modelos dinâmicos de opções reais. Essas duas combinações
são re-combinadas
para se obter uma solução adequada que capture as
diferenças de valor da
informação nos jogos não-cooperativo e cooperativo.
Importantes variáveis tais
como o fator de chance exploratório, o volume e a qualidade
da reserva de
petróleo, são modeladas através do desenvolvimento de uma
nova teoria sobre
distribuições de revelações e medidas de aprendizagem. De
forma mais sucinta
são analisadas outras opções reais híbridas, com destaque
para a combinação da
teoria das opções reais com a teoria de computação
evolucionária - opções reais
evolucionárias - com grande potencial em aplicações
complexas de otimização
sob incerteza. O método é exemplificado com uma aplicação
usando algoritmos
genéticos para evoluir a regra de decisão de exercício
ótimo da opção real.