Título
[pt] APREÇAMENTO DE OPÇÕES EXÓTICAS: UMA ABORDAGEM PELA SIMULAÇÃO DE MONTE-CARLO
Título
[en] PRICING OF EXOTICS OPTIONS: USING MONTE-CARLO SIMULATION
Autor
[pt] PIERRE ALEXANDRE CHARLES BURBAN
Vocabulário
[pt] SIMULACAO MONTE CARLO
Vocabulário
[pt] OPCAO EUROPEIA
Vocabulário
[pt] OPCOES EXOTICAS
Vocabulário
[en] MONTE CARLO SIMULATION
Vocabulário
[en] EUROPEAN OPTION
Vocabulário
[en] EXOTICS OPTIONS
Resumo
[pt] As opções financeiras são instrumentos derivativos cada dia
mais usados
na gestão de risco de mercado das empresas e dos
investidores. Dependendo do
tipo e das características da opção escolhida, geralmente
não existem soluções
analíticas ao problema de apreçamento do instrumento. A
simulação de Monte-
Carlo é um método que, aplicado ao problema de apreçamento,
possibilita uma
grande flexibilidade na integração das variáveis de cálculo
e uma precisão que
depende do número de simulações efetuadas. As opções
exóticas têm
características especiais e seus valores podem ser
estimados com precisão
aplicando as técnicas de simulação. Esta dissertação propõe
uma abordagem e
aplica técnicas de cálculo no apreçamento das opções
exóticas mais
freqüentemente encontradas nos mercados de capitais. Os
algoritmos
desenvolvidos podem ser usados no estudo e valoração de
casos reais.
Resumo
[en] Financial options are derivatives tools each day more and
more used in
market and enterprise risk control systems. Depending on
the option type used, it
doesn`t have an analytical solution for the pricing
problem. A Monte-Carlo
simulation is a very flexible method, which applied to the
pricing problem, allows
very-easy new variable implementation and accuracy increase
with the number of
simulation done. Exotics options have special features and
pricing them by this
method gives accurate results. Thus, this study explores a
pricing solution and
applied techniques of quite common exotics options traded
on the market. The
algorithms developed can be used for pricing real cases.
Orientador(es)
CARLOS PATRICIO SAMANEZ
Banca
CARLOS PATRICIO SAMANEZ
Banca
PAULO HENRIQUE SOTO COSTA
Banca
FERNANDO ANTONIO LUCENA AIUBE
Catalogação
2008-07-14
Apresentação
2008-04-18
Tipo
[pt] TEXTO
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Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11901@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11901@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11901
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CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS PDF CAPÍTULO 1 PDF CAPÍTULO 2 PDF CAPÍTULO 3 PDF CAPÍTULO 4 PDF CAPÍTULO 5 PDF CAPÍTULO 6 PDF CAPÍTULO 7 PDF CAPÍTULO 8 PDF CAPÍTUTO 9 PDF CAPÍTULO 10 PDF CAPÍTULO 11 PDF CAPÍTULO 12 PDF REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES PDF