Título
[en] A STATE SPACE MODEL FOR IBNR RESERVE ESTIMATION: REVISITING DE JONG & ZEHNWIRTH
Título
[pt] UM MODELO EM ESPAÇO DE ESTADO PARA ESTIMATIVA DE IBNR: REVISITANDO DE JONG & ZEHNWIRTH
Autor
[pt] RODRIGO SIMOES ATHERINO
Vocabulário
[pt] FILTRO DE KALMAN
Vocabulário
[pt] RESERVAS EM SEGUROS
Vocabulário
[pt] MODELOS DE ESPACO DE ESTADOS
Vocabulário
[en] KALMAN FILTER
Vocabulário
[en] CLAIMS RESERVING
Vocabulário
[en] STATE SPACE MODELS
Resumo
[pt] Esta dissertação tem como objetivo principal a
apresentação, discussão e
implementação de um modelo de espaço de estado, derivado
do modelo
desenvolvido por De Jong & Zenhwirth, no cenário de
estimação de
reservas IBNR. O modelo visa obter uma distribuição para
as reservas e
seu desvio padrão, que permite obter um intervalo de
confiança para a
estimativa. Também são propostas extensões para o modelo.
Resumo
[en] The main purpose of this master thesis is the
presentation, discussion
and implementation of a state space model, derived from
the De Jong &
Zehnwirth model, on the IBNR Reserve estimation scenario.
The model
tries to obtain a distribution for the reserves and its
standard deviation as
well, allowing the cofidence interval estimation.
Extensions for the model
are also discussed.
Orientador(es)
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES
Banca
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO
Banca
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES
Banca
FERNANDA CHAVES PEREIRA
Banca
RENATO MARTINS ASSUNCAO
Catalogação
2005-10-25
Apresentação
2005-03-30
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7334@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7334@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7334
Arquivos do conteúdo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT,CONTEÚDO E LISTAS PDF CAPÍTULO 1 PDF CAPÍTULO 2 PDF CAPÍTULO 3 PDF CAPÍTULO 4 PDF CAPÍTULO 5 PDF CAPÍTULO 6 PDF BIBLIOGRAFIA E ANEXOS PDF