Título
[pt] FILTRO DE KALMAN RESTRITO: TEORIA, MÉTODOS E APLICAÇÕES
Título
[en] RESTRICTED KALMAN FILTERING: THEORY, METHODS AND APPLICATIONS
Autor
[pt] ADRIAN HERINGER PIZZINGA
Vocabulário
[pt] FILTRO DE KALMAN
Vocabulário
[pt] RESTRICOES LINEARES
Vocabulário
[pt] ESPACO DE ESTADO
Vocabulário
[en] KALMAN FILTER
Vocabulário
[en] LINEAR RESTRICTIONS
Vocabulário
[en] STATE SPACE
Resumo
[pt] Nesta Tese, eu me concentro em desenvolvimentos sobre o
filtro de Kalman
sujeito a restrições lineares gerais. Há essencialmente
três tipos de contribuições:
(i) provas alternativas para resultados previamente
estabelecidos na literatura
sobre o filtro de Kalman com restrições; (ii) resultados
que presumidamente
destacam aspectos teóricos e metodológicos para modelagens
em espaço de estado
sob restrições; e (iii) aplicações que parecem ser inéditas
até então em finanças
(análise de investimentos) e em macroeconomia, nas quais os
métodos propostos
são ilustrados e avaliados. No final, eu sugiro algumas
extensões adicionais sobre
o tema, as quais, novamente, dividem-se em teoria, métodos
e aplicações.
Resumo
[en] In this Thesis, I bring the attention to developments on
Kalman filtering subject to
general linear constraints. There are essentially three
kinds of contributions: (i)
new proofs for already established results within the
restricted Kalman filtering
literature; (ii) new results which are supposed to shed
light on theoretical and
methodological frameworks for linear state space modeling
under linear
restrictions; and (iii) applications that seem to be new in
investment analysis and
in macroeconomics, where the proposed methods are
illustrated and evaluated. At
the end, I suggest some further extensions in the subject,
which, again, step into
theory, methods and applications.
Orientador(es)
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES
Banca
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES
Banca
CARLOS KUBRUSLY
Banca
EDUARDO LIMA CAMPOS
Banca
CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
Banca
PEDRO ALBERTO MORETTIN
Catalogação
2008-04-18
Apresentação
2008-01-18
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
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Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11566@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11566@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11566
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