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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: A STATE SPACE MODEL FOR IBNR RESERVE ESTIMATION: REVISITING DE JONG & ZEHNWIRTH Autor: RODRIGO SIMOES ATHERINO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ADVISOR
Nº do Conteudo: 7334
Catalogação: 25/10/2005 Liberação: 25/10/2005 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7334&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7334&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7334
Resumo:
Título: A STATE SPACE MODEL FOR IBNR RESERVE ESTIMATION: REVISITING DE JONG & ZEHNWIRTH Autor: RODRIGO SIMOES ATHERINO
Nº do Conteudo: 7334
Catalogação: 25/10/2005 Liberação: 25/10/2005 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7334&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7334&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7334
Resumo:
The main purpose of this master thesis is the
presentation, discussion
and implementation of a state space model, derived from
the De Jong &
Zehnwirth model, on the IBNR Reserve estimation scenario.
The model
tries to obtain a distribution for the reserves and its
standard deviation as
well, allowing the cofidence interval estimation.
Extensions for the model
are also discussed.
Descrição | Arquivo |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
CHAPTER 6 | |
BIBLIOGRAPHY AND ANNEX |