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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELO GARCH DE APREÇAMENTO DE OPÇÕES VIA SIMULAÇÃO HISTÓRICA FILTRADA: UMA APLICAÇÃO PARA O MERCADO BRASILEIRO Autor: NAYARA LOPES GOMES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ORIENTADOR
PAULO HENRIQUE SOTO COSTA - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 20554
Catalogação: 09/10/2012 Liberação: 09/10/2012 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20554
Resumo:
Título: MODELO GARCH DE APREÇAMENTO DE OPÇÕES VIA SIMULAÇÃO HISTÓRICA FILTRADA: UMA APLICAÇÃO PARA O MERCADO BRASILEIRO Autor: NAYARA LOPES GOMES
PAULO HENRIQUE SOTO COSTA - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 20554
Catalogação: 09/10/2012 Liberação: 09/10/2012 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20554&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20554
Resumo:
O modelo implementado neste trabalho, proposto em Barone-Adesi,
Engle e Mancini (2008), utiliza o método da Simulação Histórica Filtrada em
conjunto com a simulação de Monte Carlo para calibração de parâmetros de um
modelo GARCH a partir do qual opções do mercado brasileiro são apreçadas.
Os retornos da simulação são gerados a partir das inovações empíricas obtidas
no modelo GARCH assimétrico ajustado aos retornos diários das ações. Os
resultados obtidos apontam para ajustes satisfatórios dentro da amostra, quando
comparado ao modelo de Black E Scholes. No entanto, fora da amostra,
resultados similares foram verificados para ambos os modelos de apreçamento.
| Descrição | Arquivo |
| CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS | |
| CAPÍTULO 1 | |
| CAPÍTULO 2 | |
| CAPÍTULO 3 | |
| CAPÍTULO 4 | |
| CAPÍTULO 5 | |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES |
