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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELING AND FORECASTING THE BEHAVIOUR OF ARABIC COFFEE COMMODITYS PRICES: AN APPROACH BY THE METHODOLOGY OF SANJIV DAS Autor: ANA MARIA CORREA DA ROCHA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
TARA KESHAR NANDA BAIDYA - ADVISOR
KATIA MARIA CARLOS ROCHA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 13217
Catalogação: 01/04/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13217@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13217@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13217
Resumo:
Título: MODELING AND FORECASTING THE BEHAVIOUR OF ARABIC COFFEE COMMODITYS PRICES: AN APPROACH BY THE METHODOLOGY OF SANJIV DAS Autor: ANA MARIA CORREA DA ROCHA
KATIA MARIA CARLOS ROCHA - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 13217
Catalogação: 01/04/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13217@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13217@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13217
Resumo:
The agribusiness has great importance for the Brazilian
economy,
representing a significative share of GDP and total exports
of the country. Like
other production processes inserted in an environment of
uncertainty, the
agricultural activity needs instruments that minimize the
risk, especially, the risk
of price and assist in decision-making process of agents
participating in
agribusiness. In this context, the future markets
constitute themselves as financial
alternatives in risk management through the hedge
operations. However, the
efficiency of these operations depends on the application
of appropriate
methodologies that lead to more precise knowledge about
future prices. Thus, the
main objective of this work is to evaluate the application
of jumps diffusion
models, so successful for the structure of interest rate,
in the case of commodities;
focusing on the achievement of forecast. The empirical
analysis will be carried out
from the historical range of arabic coffee agricultural
commodity´s prices traded
on BM&F. The methodology used is based on the paper from
Sanjiv Das (1998).
In this thesis it will be estimated a class of stochastic
models described in the
literature, such as the mean-reversion process, the
geometric Brownian motion
and its variants with jumps. ARCH and GARCH effects will
also be considered in
the modeling. The process of estimation will be developed
by traditional methods
as well as by Genetic Algorithms. Facing the problem and
the shortage of modern
studies directed to the approach of the agricultural
commodities in the country, the
topic proposed is a motivation for scientific and
technological research.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
CHAPTER 6 | |
REFERENCES |