[en] A MIXED PARAMETRIC AND NON PARAMETRIC INTERNAL MODEL TO UNDERWRITING RISK FOR LIFE INSURANCE

[pt] MODELO INTERNO MISTO, PARAMÉTRICO E NÃO PARAMÉTRICO DE RISCO DE SUBSCRIÇÃO PARA SEGURO DE VIDA

[pt] MARIANA DA PAIXAO PINTO

[pt] VALUE AT RISK VAR

[pt] CADEIA DE MARKOV

[pt] MODELO PARAMETRICO

[pt] RESERVA DE CAPITAL

[pt] CAPITAL MINIMO REQUERIDO

[pt] RISCO DE SUBSCRICAO

[pt] SOLVENCIA

[pt] MODELO INTERNO

[pt] SEGURO DE VIDA

[pt] SIMULACAO MONTE CARLO

[en] VALUE AT RISK VAR

[en] MARKOV CHAIN

[en] PARAMETRIC MODEL

[en] CAPITAL RESERVE

[en] MINIMUM CAPITAL REQUIRED

[en] UNDERWRITING RISK

[en] SOLVENCY

[en] INTERNAL MODEL

[en] LIFE INSURANCE

[en] MONTE CARLO SIMULATION

[pt] Com as falências ocorridas nas últimas décadas, no setor de seguros, um movimento surgiu para desenvolver modelos matemáticos capazes de ajudar no gerenciamento do risco, os chamados modelos internos. No Brasil, a SUSEP, seguindo a tendência mundial, exigiu que as empresas, interessadas em atuar no país, utilizassem um modelo interno para risco de subscrição. Com isto, obter um modelo interno tornou-se primordial para as empresas seguradoras no país. O modelo proposto neste trabalho ilustrado para seguro de vida para risco de subscrição se baseia em Cadeias de Markov, no Teorema Central do Limite, parte paramétrica, e na Simulação de Monte Carlo, parte não paramétrica. Em sua estrutura foi considerada a dependência entre titular e dependentes. Uma aplicação a dados reais mascarados foi feita para analisar o modelo. O capital mínimo requerido calculado utilizando o método híbrido foi comparado com o valor obtido utilizando somente o método paramétrico. Em seguida foi feita a análise de sensibilidade do modelo.

[en] The bankruptcies occurred in recent decades in the insurance sector, a movement arose to develop mathematical models capable of assisting in the management of risk, called internal models. In Brazil, the SUSEP, following the worldwide trend, demanded that the companies, interested in working in the country, using an internal model for underwriting risk. Because of this, developing an internal model has become vital for insurance companies in the country. The proposed model in this work illustrated to life insurance for the underwriting risk was based on the Markov chains, on the Central Limit Theorem to the parametric method, and Monte Carlo Simulation to the non-parametric method. In its structure, the dependence between the holder and dependents was considered. An application to masked real data was made to analyze the model. The minimum required capital calculated using the hybrid method was compared with the value obtained using only the parametric method. Then the sensitivities of the model were investigated.

ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO

ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO

HELIO CORTES VIEIRA LOPES

FERNANDA CHAVES PEREIRA

2017-11-09

2009-04-02

[pt] TEXTO

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PORTUGUÊS

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=31951@1

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=31951@2

https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.31951