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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: TEOREMA FUNDAMENTAL DO APREÇAMENTO VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER Autor: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
SERGIO BERNARDO VOLCHAN - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 7618
Catalogação: 27/12/2005 Liberação: 27/12/2005 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7618
Resumo:
Título: TEOREMA FUNDAMENTAL DO APREÇAMENTO VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER Autor: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Nº do Conteudo: 7618
Catalogação: 27/12/2005 Liberação: 27/12/2005 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7618
Resumo:
Nesta dissertação fazemos uma exposição do Teorema
Fundamental do
Apreçamento para modelos em tempo discreto, o qual afirma
que, sob
certas hipóteses, a ausência de oportunidades de
arbitragem equivale a
existência de uma medida de martingal equivalente.
Discutimos inicialmente
o resultado no caso de espaços amostrais finitos e
posteriormente o caso
geral, através da técnica da Transformada de Esscher.
| Descrição | Arquivo |
| CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO | |
| CAPÍTULO 1 | |
| CAPÍTULO 2 | |
| CAPÍTULO 3 | |
| CAPÍTULO 4 | |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES |
