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Coleção Digital

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Título: AVALIAÇÃO DE OPÇÕES AMERICANAS TRADICIONAIS E COMPLEXAS
Autor: ALEXANDRE ELISIO FARIAS FROTA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  JOSE PAULO TEIXEIRA - ORIENTADOR
TARA KESHAR NANDA BAIDYA - COORIENTADOR

Nº do Conteudo: 4330
Catalogação:  23/12/2003 Liberação: 23/12/2003 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE      TRABALHO PREMIADO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4330&idi=1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4330&idi=2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4330

Resumo:
A maioria das opções negociadas atualmente é do estilo americano, no entanto sua avaliação continua sendo uma tarefa bastante difí­cil, constituindo-se numa das áreas mais desafiadoras no campo de derivativos financeiros, particularmente quando existem vários fatores afetando o preço da opção. Isso ocorre basicamente porque os métodos de árvores binomiais e diferenças finitas tornam-se impraticáveis na avaliação de opções com mais de três fatores de incerteza. No presente trabalho, faz-se um estudo prévio dos modelos de precificação tradicionais, para posteriormente nos estendermos a modelos mais flexíveis desenvolvidos recentemente baseados em simulações de Monte Carlo e Quase-Monte Carlo, até então considerados inaplicáveis na avaliação de opções americanas. Nesse sentido, pretendemos comprovar a aplicabilidade e versatilidade dos modelos baseados em simulação na avaliação de opções americanas tradicionais ou complexas. Nossa análise baseia-se, sobretudo na ilustração de exemplos práticos, dando especial ênfase à implementação computacional e precisão dos modelos.

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