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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: COMPLEX DERIVATIVES VALUATION: APPLYING THE LEAST-SQUARES MONTE CARLO METHOD WITH SEVERAL POLYNOMIAL BASIS Autor: URSULA SILVEIRA MONTEIRO DE LIMA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS PATRICIO SAMANEZ - ADVISOR
Nº do Conteudo: 16812
Catalogação: 27/01/2011 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16812@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16812@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16812
Resumo:
Título: COMPLEX DERIVATIVES VALUATION: APPLYING THE LEAST-SQUARES MONTE CARLO METHOD WITH SEVERAL POLYNOMIAL BASIS Autor: URSULA SILVEIRA MONTEIRO DE LIMA
Nº do Conteudo: 16812
Catalogação: 27/01/2011 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16812@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16812@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16812
Resumo:
This work aims at studying and applying the Least-Squares Monte Carlo
Method by using different polynomial basis - Power, Laguerre, Legendre and
Hermite A - in pricing American Asian Options, either call or put. The results
found ratify the possibility of an alternated use of several polynomial bases.
Besides, each of the experiments is checked for convergence, taking into account
that there may be an optimal polynomial basis for each kind of Amerasian option
which is marginally more accurate regarding its pricing.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
REFERENCES AND APPENDICES |