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Título: UMA INVESTIGAÇÃO ESTATÍSTICA SOBRE ANÁLISE TÉCNICA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): GIULIANO PADILHA LORENZONI
Colaborador(es): CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador
ROSANE RIERA FREIRE - Coorientador
Catalogação: 25/10/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Referência [pt]: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9192@1
Referência [en]: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=9192@2
Resumo:
A análise técnica ou grafismo consiste na identificação visual de padrões geométricos em gráficos de séries de preços de mercado com o objetivo de antecipar tendências de preço. Esta Dissertação revisita a questão da validação estatística da análise técnica, que tem sido estudada na literatura sem os devidos cuidados com os problemas de heterogeneidade e de dependência estatística dos dados analisados - agrupamento de séries de retornos referentes a diversos ativos financeiros distintos. O objetivo central deste estudo consiste em resolver o primeiro problema citado, através de uma metodologia para homogeneizar os ativos no que concerne às distribuições de probabilidades de suas séries de retorno. Os passos gerais desta metodologia envolvem a identificação dos processos estocásticos geradores dos retornos dos ativos, o agrupamento de ativos semelhantes e, finalmente, a análise de presença, ou ausência, de informação advinda dos padrões de preços. Como ilustração, são analisadas séries de diversos ativos do mercado financeiro mundial. A nossa investigação verifica a existência de conteúdo informativo estatisticamente significante em dois dos três padrões usualmente identificados na análise técnica, a saber: triângulos retângulos e head & shoulders.
Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E ANEXOS  PDF
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