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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: AVALIAÇÃO DE DERIVATIVOS COMPLEXOS: APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MÍNIMOS QUADRADOS DE MONTE CARLO COM DIVERSAS BASES POLINOMIAIS Autor: URSULA SILVEIRA MONTEIRO DE LIMA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS PATRICIO SAMANEZ - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 16812
Catalogação: 27/01/2011 Liberação: 27/01/2011 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16812@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16812@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16812
Resumo:
Título: AVALIAÇÃO DE DERIVATIVOS COMPLEXOS: APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MÍNIMOS QUADRADOS DE MONTE CARLO COM DIVERSAS BASES POLINOMIAIS Autor: URSULA SILVEIRA MONTEIRO DE LIMA
Nº do Conteudo: 16812
Catalogação: 27/01/2011 Liberação: 27/01/2011 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16812@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16812@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16812
Resumo:
Este trabalho tem por objetivo o estudo e a aplicação do Método de
Mínimos Quadrados de Monte Carlo com diferentes bases polinomiais - Potência,
Laguerre, Legendre e Hermite A - na precificação de Opções Asiáticas
Americanas (Amerasian) tanto em sua modalidade de compra quanto em sua
modalidade de venda. Os resultados encontrados ratificam a possibilidade de
utilização alternativa de diversas bases polinomiais. Além disso, verifica-se a
convergência em cada um dos experimentos, sem perder de vista a possibilidade
de que haja, para cada tipo de Amerasian precificada, uma base polinomial
específica que, marginalmente, mostra-se mais precisa.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES |