ETDs @PUC-Rio
| Título: | FUNDAMENTAL ASSET PRICING VIA ESSCHER TRANSFORM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor: |
RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colaborador(es): |
SERGIO BERNARDO VOLCHAN - Orientador |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalogação: | 27/DEZ/2005 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | TEXT | Subtipo: | THESIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618&idi=2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This dissertation is concerned with the Fundamental Asset
Pricing Theorem
for discrete-time models which asserts that, under
suitable hypothesis,
absence of arbitrage opportunities is equivalent to the
existence of an
equivalent martingale measure. We first discuss the case
of finite sample
spaces and then the general case, by the use of the
Esscher Transform
technique.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||