Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Estatística
Título: MODELAGEM E PREVISÃO DE PREÇOS À VISTA DE ENERGIA ELÉTRICA E APLICAÇÕES NO CONTEXTO DE INVESTIMENTOS SOB INCERTEZA
Autor: WAGNER SABOIA DE ABREU
Colaborador(es): CARLOS PATRICIO SAMANEZ - Orientador
TARA KESHAR NANDA BAIDYA - Coorientador
Catalogação: 03/OUT/2012 Língua(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Notas: [pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
[en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio.
Referência(s): [pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=20520&idi=1
[en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=20520&idi=2
DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20520
Resumo:
O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) passou por uma grande reestruturação, saindo de uma situação de monopólio estatal para uma de desestatização regulamentada. Neste processo, a interação entre os agentes, causada pelas privatizações ocorridas no setor, passou a condicionar a formação dos preços do mercado de energia elétrica e, consequentemente, dos contratos dela derivados. O presente trabalho coloca a eletricidade no contexto das outras commodities e debate suas características específicas; apresenta o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) e o Mercado Brasileiro de Energia Elétrica e discute a Formação dos Preços no Mercado de Curto Prazo Brasileiro. Foram usados dados históricos para a estimação dos parâmetros de um modelo que capta as principais características dos preços spot de energia elétrica e, lançando mão do Método de Monte Carlo (MMC) para a simulação desses preços, foi analisada a flexibilidade de compra e venda parcial de um contrato de energia elétrica, usando a Teoria de Opções Reais (TOR). Concluiu-se que essa flexibilidade agrega valor aos contratos de energia.
Descrição: Arquivo:   
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS PDF    
CAPÍTULO 1 PDF    
CAPÍTULO 2 PDF    
CAPÍTULO 3 PDF    
CAPÍTULO 4 PDF    
CAPÍTULO 5 PDF    
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PDF