Título
[en] A SMOOTH TRANSITION PERIODIC AUTO REGRESSIVE MODEL FOR SHORT TERM ELECTRICITY LOAD FORECAST
Título
[pt] UM MODELO DE MÚLTIPLOS REGIMES AUTO REGRESSIVO PERIÓDICO COM TRANSIÇÃO SUAVE APLICADO A PREVISÃO DE CURTO PRAZO DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
Autor
[pt] LUIZ FELIPE MOREIRA DO AMARAL
Vocabulário
[pt] SERIE TEMPORAL
Vocabulário
[pt] MULTIPLICADOR DE LAGRANGE
Vocabulário
[pt] MODELO STAR
Vocabulário
[pt] PREVISAO DE CARGA
Vocabulário
[en] TIME SERIE
Vocabulário
[en] LAGRANGE MULTIPLIER
Vocabulário
[en] STAR MODEL
Vocabulário
[en] LOAD FORECASTING
Resumo
[pt] Essa tese considera um modelo não linear para se obter
previsões de curto
prazo de carga de energia elétrica. O modelo combina um
modelo de múltiplos
regimes auto-regressivo com transição suave com um
periódico auto-regressivo
criando o modelo de múltiplos regimes periódico com
transição suave (STPAR).
Um método de construção do modelo é desenvolvido com
métodos estatísticos
simples e um teste de linearidade contra a hipótese de
modelo periódico autoregressivo
com transição suave. Outros dois destes foram elaborados
para se
avaliar o modelo estimado: um teste de Multiplicador de
Lagrange (LM) para a
hipótese de auto-correlação serial dos resíduos e outro
teste LM para a hipótese de
não linearidade remanescente. Um experimento de Monte
Carlo foi implementado
para avaliar a performance dos testes propostos. Estimação
por mínimos
quadrados não lineares é considerado. Finalmente, dados de
carga de energia
elétrica do estado de New South Wales na Austrália são
apresentados e foram
usados como exemplo real. Outros modelos foram utilizados
para comparar a
performance do modelo.
Resumo
[en] This thesis considers a non linear approach to obtain
short term forecast for
electricity load. The model combines a smooth transition
autoregressive process
with a periodic autoregressive time series model, creating
the Smooth Transition
Periodic Autoregressive (STPAR) model. A model-building
procedure is
developed and a linearity test against smooth transition
periodic auto-regressive is
proposed. Other two tests were created to evaluate the
model: a Lagrange
multiplier (LM) test for the hypothesis of no error
autocorrelation and LM-type
test for the hypothesis of no remaining non-linearity. A
Monte Carlo experiment
was implemented to evaluate the performance of the
proposed tests. Estimation by
nonlinear least squares is considered. Finally, load data
from New South Wales
State in Australia`s electricity retail market is
presented and will be used as a real
example. Other models were used to compare the performance
of the proposes
model.
Orientador(es)
REINALDO CASTRO SOUZA
Banca
MONICA BARROS
Banca
REINALDO CASTRO SOUZA
Banca
MARCELO CUNHA MEDEIROS
Banca
PLUTARCHO MARAVILHA LOURENCO
Banca
ALEXANDRE PINTO ALVES DA SILVA
Banca
HENRIQUE STEINHERZ HIPPERT
Banca
LUCIO DE MEDEIROS
Catalogação
2007-05-16
Apresentação
2007-03-20
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Formato
application/pdf
Idioma(s)
INGLÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9916@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9916@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9916
Arquivos do conteúdo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO PDF CAPÍTULO 1 PDF CAPÍTULO 2 PDF CAPÍTULO 3 PDF CAPÍTULO 4 PDF CAPÍTULO 5 PDF CAPÍTULO 6 PDF REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PDF