Título
[en] FUNDAMENTAL ASSET PRICING VIA ESSCHER TRANSFORM
Título
[pt] TEOREMA FUNDAMENTAL DO APREÇAMENTO VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER
Autor
[pt] RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Vocabulário
[pt] ESTRATEGIA
Vocabulário
[pt] VIABILIDADE
Vocabulário
[pt] MARTINGAIS
Vocabulário
[pt] APRECAMENTO DE ATIVOS
Vocabulário
[pt] PROBABILIDADE
Vocabulário
[en] STRATEGY
Vocabulário
[en] VIABILITY
Vocabulário
[en] MARTINGALES
Vocabulário
[en] APPRAISAL OF ASSET
Vocabulário
[en] PROBABILITY
Resumo
[pt] Nesta dissertação fazemos uma exposição do Teorema
Fundamental do
Apreçamento para modelos em tempo discreto, o qual afirma
que, sob
certas hipóteses, a ausência de oportunidades de
arbitragem equivale a
existência de uma medida de martingal equivalente.
Discutimos inicialmente
o resultado no caso de espaços amostrais finitos e
posteriormente o caso
geral, através da técnica da Transformada de Esscher.
Resumo
[en] This dissertation is concerned with the Fundamental Asset
Pricing Theorem
for discrete-time models which asserts that, under
suitable hypothesis,
absence of arbitrage opportunities is equivalent to the
existence of an
equivalent martingale measure. We first discuss the case
of finite sample
spaces and then the general case, by the use of the
Esscher Transform
technique.
Orientador(es)
SERGIO BERNARDO VOLCHAN
Banca
HELIO CORTES VIEIRA LOPES
Banca
MAX OLIVEIRA DE SOUZA
Banca
SERGIO BERNARDO VOLCHAN
Banca
LEONARDO ROCHA SOUZA
Catalogação
2005-12-27
Apresentação
2005-08-19
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
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application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7618
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