Título
[en] FINANCIAL OPTIMIZATION OF A WIND FARM IN THE BRAZILIAN ENERGY MARKET
Título
[pt] OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA DE PARQUE EÓLICO NO MERCADO DE ENERGIA DO BRASIL
Autor
[pt] FERNANDO ORMONDE TEIXEIRA
Vocabulário
[pt] ENERGIA
Vocabulário
[pt] PARQUE EOLICO
Vocabulário
[pt] CVAR
Vocabulário
[pt] VENTO
Vocabulário
[pt] CEARA
Vocabulário
[pt] BRASIL
Vocabulário
[pt] VALUE AT RISK VAR
Vocabulário
[pt] FINANCA
Vocabulário
[en] ENERGY
Vocabulário
[en] WIND FARM
Vocabulário
[en] CVAR
Vocabulário
[en] WIND
Vocabulário
[en] CEARA
Vocabulário
[en] BRAZIL
Vocabulário
[en] VALUE AT RISK VAR
Vocabulário
[en] FINANCE
Resumo
[pt] Investigam-se modelos econométricos que sejam capazes de efetuar uma previsão mensal de vento em um parque eólico no Ceará. São testados modelos da família ARMA que consigam capturar a sazonalidade inerente ao movimento das massas de ar e que tragam benefícios aos empreendimentos eólicos localizados no Brasil e na região. Para tal, a previsão de vento é transformada em previsão de geração de energia. Em seguida, é elaborada uma metodologia para encontrar a melhor estratégia de ação a qual maximize o resultado da empresa tendo-se como meta o lucro e restrições de Value at Risk (VaR) e Conditional Value at Risk (CVaR). Os possíveis resultados de geração de energia são simulados concomitantemente com a simulação de preços de liquidação (PLD).
Resumo
[en] We investigate econometric models that are capable of predicting the wind speed in a wind farm located in the state of Ceará, Brazil. ARMA models are tested to try to capture the seasonality inherent to the wind and that bring benefits to the firms operating wind farms in the region. Wind is converted in power generation to allow predictions to be more precise. Then, a methodology is created to find the best strategy, the one that maximizes the firm s profit. An optimization is made with VaR and CVaR as constraints. The simulated results of power generation are then put together with a simulation of liquidation s price (PLD).
Orientador(es)
LEONARDO LIMA GOMES
Banca
LEONARDO LIMA GOMES
Banca
MARCELO CABUS KLOTZLE
Banca
MARIO DOMINGUES DE PAULA SIMOES
Catalogação
2017-03-23
Apresentação
2015-04-10
Tipo
[pt] TEXTO
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Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=29477@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=29477@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.29477
Arquivos do conteúdo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS PDF CAPÍTULO 1 PDF CAPÍTULO 2 PDF CAPÍTULO 3 PDF CAPÍTULO 4 PDF CAPÍTULO 5 PDF REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES PDF