Título
[pt] ANÁLISE DE RISCO PARA CARTEIRAS NÃO LINEARES: UMA APLICAÇÃO AO MERCADO DE ENERGIA E PETRÓLEO
Título
[en] RISK ANALYSIS OF NON-LINEAR PORTFOLIOS: AN APPLICATION TO THE OIL AND ENERGY MARKET
Autor
[pt] JOANA GOMES AZARA DE OLIVEIRA
Vocabulário
[pt] VALOR EM RISCO
Vocabulário
[pt] PORTFOLIOS NAO LINEARES
Vocabulário
[pt] WTI
Vocabulário
[pt] OPCAO
Vocabulário
[pt] DERIVATIVOS
Vocabulário
[pt] ANALISE DE RISCO
Vocabulário
[en] VALUE AT RISK
Vocabulário
[en] NON LINEAR PORTFOLIOS
Vocabulário
[en] WTI
Vocabulário
[en] OPTION
Vocabulário
[en] DERIVATIVES
Vocabulário
[en] RISK ANALYSIS
Resumo
[pt] Houve um salto de conhecimento na área de derivativos nos anos 70, com destaque para a divulgação das pesquisas de Fisher Black, Myron Scholes e Robert Merton sobre o apreçamento de opções. Desde então, várias pesquisas têm sido realizadas no intuito de encontrar uma métrica de risco adequada às carteiras não lineares, dado que ainda não há um consenso sobre a métrica ideal para estas carteiras, cuja aceitação possa ser comparada à do VaR para carteiras lineares, surgido nos anos 90. Esta pesquisa tem como objetivo comparar a eficiência de algumas métricas de risco na mensuração de risco em carteiras de opções de WTI (West Texas Intermediate). Para tal, calcula-se o valor em risco utilizando diversas metolodogias apresentadas no meio acadêmico e compara-se sua eficácia em relação à à avaliação plena, realizada através do método full Monte Carlo.
Resumo
[en] In the 70’s, the market saw a big change in the knowledge about derivatives. From this period the researches of Fisher Black, Myron Scholes and Robert Merton on the pricing of options are noteworthy. Since then, many researches have been done aiming to find the ideal metrics for risk assessment of non-linear portfolios, as there is no consensus of an ideal metrics for these portfolios which could be compared to the worldwide acceptance of the 90’s VAR for linear portfolios. This work aims to compare the efficiency of some methodologies for risk assessment in portfolios containing WTI (West Texas Intermediate) options. The risk is calculated using different methodologies presented at academic studies and the result of each of them is compared to the assessment using the Full Monte Carlo method in order to define their efficiency.
Orientador(es)
CARLOS PATRICIO SAMANEZ
Banca
CARLOS PATRICIO SAMANEZ
Banca
JOSE PAULO TEIXEIRA
Banca
KATIA MARIA CARLOS ROCHA
Catalogação
2014-04-07
Apresentação
2012-04-09
Tipo
[pt] TEXTO
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Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22811@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22811@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22811
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CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS PDF CAPÍTULO 1 PDF CAPÍTULO 2 PDF CAPÍTULO 3 PDF CAPÍTULO 4 PDF CAPÍTULO 5 PDF CAPÍTULO 6 PDF REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E ANEXO PDF