Título
[pt] MODELAGEM E PREVISÃO DE PREÇOS À VISTA DE ENERGIA ELÉTRICA E APLICAÇÕES NO CONTEXTO DE INVESTIMENTOS SOB INCERTEZA
Título
[en] MODELLING AND FORECASTING OF ELECTRICITY SPOT PRICES AND APPLICATIONS WITHIN THE CONTEXT OF INVESTMENT UNDER UNCERTAINTY
Autor
[pt] WAGNER SABOIA DE ABREU
Vocabulário
[pt] ECONOMIA DE ENERGIA
Vocabulário
[pt] SETOR ELETRICO BRASILEIRO
Vocabulário
[pt] COMERCIALIZACAO DE ENERGIA
Vocabulário
[pt] OPCAO REAL
Vocabulário
[en] ENERGY SAVING
Vocabulário
[en] BRAZILIAN ELECTRICAL INDUSTRY
Vocabulário
[en] ENERGY COMMERCIALIZATION
Vocabulário
[en] REAL OPTION
Resumo
[pt] O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) passou por uma grande reestruturação, saindo de uma situação de monopólio estatal para uma de desestatização regulamentada. Neste processo, a interação entre os agentes, causada pelas privatizações ocorridas no setor, passou a condicionar a formação dos preços do
mercado de energia elétrica e, consequentemente, dos contratos dela derivados. O presente trabalho coloca a eletricidade no contexto das outras commodities e debate suas características específicas; apresenta o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) e o Mercado Brasileiro de Energia Elétrica e discute a Formação dos Preços no Mercado de Curto Prazo Brasileiro. Foram usados dados históricos para a estimação dos parâmetros de um modelo que capta as principais características dos preços spot de energia elétrica e, lançando mão do Método de Monte Carlo (MMC) para a simulação desses preços, foi analisada a flexibilidade de compra e venda parcial de um contrato de energia elétrica, usando a Teoria de Opções Reais (TOR). Concluiu-se que essa flexibilidade agrega valor aos contratos de energia.
Resumo
[en] The Brazilian Electric Power Industry (SEB) has undergone a major restructuring moving from a situation of state monopoly to a regulated privatization. In this process, interaction among agents took place in the industry, influencing electricity spot prices and consequently power derivative contracts. This work: places electric power in the context of other commodities and discusses its specific characteristics; presents the Brazilian Power Companies and the Brazilian Electricity Market and discusses the formation of short-term prices in Brazil. We used historical data to carry out the parameters estimation of a model that captures the main characteristics of electricity spot prices and we analyzed a flexibility of partial buying or selling of one energy contract using the Real Options Approach (ROA), employing Monte Carlo Method (MCM) to simulate these prices. We concluded that this flexibility adds value to power contracts.
Orientador(es)
CARLOS PATRICIO SAMANEZ
Coorientador(es)
TARA KESHAR NANDA BAIDYA
Banca
JUAN GUILLERMO LAZO LAZO
Banca
CARLOS PATRICIO SAMANEZ
Banca
TARA KESHAR NANDA BAIDYA
Banca
MARCO ANTONIO GUIMARAES DIAS
Banca
FERNANDO ANTONIO LUCENA AIUBE
Catalogação
2012-10-03
Apresentação
2012-04-09
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
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Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20520@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20520@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20520
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