Título
[pt] AVALIAÇÃO DE DERIVATIVOS COMPLEXOS: APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MÍNIMOS QUADRADOS DE MONTE CARLO COM DIVERSAS BASES POLINOMIAIS
Título
[en] COMPLEX DERIVATIVES VALUATION: APPLYING THE LEAST-SQUARES MONTE CARLO METHOD WITH SEVERAL POLYNOMIAL BASIS
Autor
[pt] URSULA SILVEIRA MONTEIRO DE LIMA
Vocabulário
[pt] OPCOES AMERICANAS
Vocabulário
[pt] METODO DOS MINIMOS QUADRADOS DE MONTE CARLO
Vocabulário
[pt] DERIVATIVOS
Vocabulário
[en] AMERICAN OPTIONS
Vocabulário
[en] METHOD OF LEAST SQUARES MONTE CARLO
Vocabulário
[en] DERIVATIVES
Resumo
[pt] Este trabalho tem por objetivo o estudo e a aplicação do Método de
Mínimos Quadrados de Monte Carlo com diferentes bases polinomiais - Potência,
Laguerre, Legendre e Hermite A - na precificação de Opções Asiáticas
Americanas (Amerasian) tanto em sua modalidade de compra quanto em sua
modalidade de venda. Os resultados encontrados ratificam a possibilidade de
utilização alternativa de diversas bases polinomiais. Além disso, verifica-se a
convergência em cada um dos experimentos, sem perder de vista a possibilidade
de que haja, para cada tipo de Amerasian precificada, uma base polinomial
específica que, marginalmente, mostra-se mais precisa.
Resumo
[en] This work aims at studying and applying the Least-Squares Monte Carlo
Method by using different polynomial basis - Power, Laguerre, Legendre and
Hermite A - in pricing American Asian Options, either call or put. The results
found ratify the possibility of an alternated use of several polynomial bases.
Besides, each of the experiments is checked for convergence, taking into account
that there may be an optimal polynomial basis for each kind of Amerasian option
which is marginally more accurate regarding its pricing.
Orientador(es)
CARLOS PATRICIO SAMANEZ
Banca
CARLOS PATRICIO SAMANEZ
Banca
JOSE PAULO TEIXEIRA
Banca
PAULO HENRIQUE SOTO COSTA
Catalogação
2011-01-27
Apresentação
2010-08-10
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
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Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16812@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16812@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16812
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