Título
[pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA
Título
[en] EFFICIENCY ANALYSIS OF INVESTMENT FUNDS IN BRAZIL: AN DEA AND OMEGA MEASURE APPROACH
Autor
[pt] RODRIGO ANDRADE RAMOS FERREIRA
Vocabulário
[pt] TOMADA DE DECISAO
Vocabulário
[pt] INVESTIDORES
Vocabulário
[pt] ANALISE DA ENVOLTORIA DE DADOS
Vocabulário
[pt] ADMINISTRACAO
Vocabulário
[pt] FUNDO DE INVESTIMENTO
Vocabulário
[en] DECISION MAKING
Vocabulário
[en] INVESTORS
Vocabulário
[en] DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
Vocabulário
[en] MANAGEMENT
Vocabulário
[en] INVESTMENT FUND
Resumo
[pt] As avaliações de performance de fundos de investimento que são
atualmente feitas utilizam separadamente uma série de dados como o índice de
Sharpe, as gregas (alfa, beta, gama, teta, ômega ....), taxa de administração e
volatilidade, não havendo nenhum índice que contemple esses indicadores ao
mesmo tempo. Os investidores, na hora de escolher entre os inúmeros fundos
existentes, analisam isoladamente cada um desses índices mundialmente
conhecidos, mas não conseguem avaliá-los simultaneamente e tomar uma decisão
conjunta. O presente trabalho tem a finalidade de apresentar e desenvolver o
método conhecido como Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliar o
desempenho de fundos de investimento no Brasil e validá-lo através da utilização
de uma medida de avaliação performance intitulada medida Ômega.
Resumo
[en] A common method to evaluate the performance of investment funds is to
use separate sets of indicators such as Sharpe, the Greeks (alpha, beta, gamma,
theta, omega etc.), administration fee and volatility. There is no single indicator
that covers all together and at the same time the whole set of indicators. When
choosing among a large variety of existing funds, investors analyze each and
every known indicator separately; they are not able to evaluate them
simultaneously with the goal of a joint decision. The aim of this study is to present
and develop the method known as Data Envelopment Analysis (DEA) to evaluate
the performance of investment funds in Brazil and validate it through the use of a
performance evaluation known as Omega measure.
Orientador(es)
CARLOS PATRICIO SAMANEZ
Banca
CARLOS PATRICIO SAMANEZ
Banca
JOSE PAULO TEIXEIRA
Banca
PAULO HENRIQUE SOTO COSTA
Catalogação
2010-07-28
Apresentação
2010-03-18
Tipo
[pt] TEXTO
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Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16033@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16033@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16033
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