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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: TIME SERIES MODELLING FOR WEATHER DERIVATIVES PRICING Autor: BRUNO DORE RODRIGUES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
REINALDO CASTRO SOUZA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 9196
Catalogação: 25/10/2006 Liberação: 25/10/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9196&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9196&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9196
Resumo:
Título: TIME SERIES MODELLING FOR WEATHER DERIVATIVES PRICING Autor: BRUNO DORE RODRIGUES
Nº do Conteudo: 9196
Catalogação: 25/10/2006 Liberação: 25/10/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9196&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9196&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9196
Resumo:
The Weather Derivative market in Brazil quite inexist. One
of the barriers to
enhance liquidity in this market is the uncertainty in
pricing derivatives. With the
aim of reducing this uncertainty, this study reviews
approaches of time series to
model and forecast the temperature in Rio de Janeiro, and
consequentely forecast
the Cooling Degree Days (CDD) index of this location. Tree
models are proposed
to forecast the average daily temperature, two benchmark
(Holt-Winters and Box &
Jenkins) and one with Fourier Transfom with variance
modeled with GARCH
process. The results suggest that, overall, the model
based on Fourier Transform
have the best performance to forecast the serie.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
CHAPTER 6 | |
CHAPTER 7 | |
REFERENCES |