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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: AVALIAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE CONDICIONAL NO CONTEXTO DE RAZÃO ÓTIMA DE HEDGE Autor: THOMAZ MAGALHAES HADBA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
FRANCES FISCHBERG BLANK - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 65732
Catalogação: 02/01/2024 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=65732@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.65732
Resumo:
Título: AVALIAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE CONDICIONAL NO CONTEXTO DE RAZÃO ÓTIMA DE HEDGE Autor: THOMAZ MAGALHAES HADBA
Nº do Conteudo: 65732
Catalogação: 02/01/2024 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=65732@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.65732
Resumo:
Este estudo visa explorar a eficácia de modelos de volatilidade condicional na estimativa
de razões ótimas de hedge em um portfólio alocado no índice de ações das 500 maiores empresas
do mercado americano (S&P500).
A metodologia empregada se baseia em modelos de volatilidade condicional, buscando
identificar as razões ótimas de hedge que maximizam a eficiência do portfólio. Os resultados
obtidos fornecem insights para investidores e gestores de portfólio, destacando a efetividade
desses modelos na mitigação de riscos.
O estudo contém uma análise qualitativa fundamentada em dados históricos de um
período abrangente de 10 anos para avaliar a performance dos modelos.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
