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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: DESENHO DE UM NOVO DERIVATIVO PARA MITIGAR O RISCO DE PREÇO E QUANTIDADE DE EMPRESAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA Autor: MARIA DE FATIMA LACERDA BARBOSA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ALEXANDRE STREET DE AGUIAR - ORIENTADOR
BRUNO FANZERES DOS SANTOS - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 64198
Catalogação: 03/10/2023 Idioma(s): INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=64198@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=64198@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.64198
Resumo:
Título: DESENHO DE UM NOVO DERIVATIVO PARA MITIGAR O RISCO DE PREÇO E QUANTIDADE DE EMPRESAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA Autor: MARIA DE FATIMA LACERDA BARBOSA
BRUNO FANZERES DOS SANTOS - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 64198
Catalogação: 03/10/2023 Idioma(s): INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=64198@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=64198@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.64198
Resumo:
A natureza intermitente da geração eólica combinada com a conhecida
volatilidade dos preços de eletricidade expõe as Empresas de Energia Eólica
(WPCs) comprometidas com contratos de longo prazo aos chamados riscos
de preço e quantidade. Vários instrumentos foram desenvolvidos nos últimos
anos para mitigar essa exposição ao risco. No entanto, a maioria deles foi
construído para lidar apenas com uma das partes, ou seja, a incerteza de
preço ou geração. Para enfrentar essa questão, neste trabalho, propomos um
instrumento derivativo customizado para as WPCs, aproveitando os princípios
de opções e índices renováveis. A eficácia e atratividade do instrumento
proposto, denominado Opção Eólica (WInd-Op), são avaliadas com dados reais
do setor brasileiro por meio de um modelo de equilíbrio geral. Mostramos
que as Empresas de Energia Solar (SPCs) podem ser candidatas relevantes
para respaldar esses derivativos. Além disso, quando comparado com as opções
tradicionais de compra e venda, usadas como referência, os resultados indicam
que o equilíbrio obtido com o novo derivativo apresenta um volume total de
negociação significativamente maior, preços de prêmio mais baixos e maior
bem-estar geral.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
