XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: ESTIMATING THE INTERTEMPORAL IS EQUATION IN THE BRAZILIAN ECONOMY Autor: FERNANDA MAGALHAES RUMENOS GUARDADO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
EDUARDO HENRIQUE DE MELLO LOYO - ADVISOR
MARCELO CUNHA MEDEIROS - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 5545
Catalogação: 04/10/2004 Liberação: 04/10/2004 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5545@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5545@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5545
Resumo:
Título: ESTIMATING THE INTERTEMPORAL IS EQUATION IN THE BRAZILIAN ECONOMY Autor: FERNANDA MAGALHAES RUMENOS GUARDADO
MARCELO CUNHA MEDEIROS - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 5545
Catalogação: 04/10/2004 Liberação: 04/10/2004 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5545@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=5545@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.5545
Resumo:
The intertemporal IS equation, which replicate de dynamics
of Agregate Demand in structural models that aim to
evaluate monetary policy, might take different shapes
depending on the assumptions made on the structure of the
economy underlying it. In the present work were modeled
different hypothesis about the economy, such as habit
formation of one and two periods, independent of monetary
policy and tested the fit of such equations to the observed
data. The results indicate that not only it is important to
introduce lags of the output gap in the regression (in
order to both elevate its explaining power and to retrieve
any autocorrelation of the residuals), and that interest
rates can only have a coefficient significantly different
from zero if an nominal yield curve is also included. But
these results are biased by the time sample used, in which
the interest rate were repeatedly raised, and therefore the
series suggest some signs of non-stationarity, which may
have had some effect in the results.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
REFERENCES, ANNEXES AND APPENDICES |